請(qǐng)問是蒙特卡模擬的計(jì)算更復(fù)雜還是歷史模擬法的計(jì)算更復(fù)雜
這里說rather than using historical data,那蒙特卡模擬可以使用歷史數(shù)據(jù)嗎
請(qǐng)問(1)delta- normal 是不是只用于線性, delta- gamma用于線性, 非線性(2)如果題目說delta- normal 只用于線性是對(duì)的還是錯(cuò)
老師為什么fv等于100呢
可以列舉一下VAR降低capital requirement 的例子嗎
某一組數(shù)據(jù)是110個(gè)收益率，求95%的var，那對(duì)應(yīng)的點(diǎn)是5.5的數(shù)據(jù)，此時(shí)求var是把損失第五大和第六大的數(shù)求平均嘛？那es呢？是把損失前5大的數(shù)據(jù)相加除以5呢，還是除以5.5呢？
還是久期凸性對(duì)沖的問題，圖二的問題之前經(jīng)過老師的解答，我知道怎么做了，但是圖一的問題讓我迷惑了起來。麻煩老師再解答一下。
用forward rate計(jì)算bond price時(shí)，老師給出的計(jì)算和第11例題給出的計(jì)算不一致，為什么？
第二條的意思是說，因?yàn)槭欠菞l件概率，所以不管之前有沒有違約，第2年到第三年違約概率就是是0.0098。而老師說的是在第二年末沒有違約的情況下，第三年違約概率是0.0098，這不成了條件概率了嗎？恰好是第三條要求的解。
老師，對(duì)于這四個(gè)選項(xiàng)，a我覺得他僅僅是確保壓力測(cè)試的活動(dòng)實(shí)施，并沒有去親自操作或者實(shí)施，應(yīng)該不算錯(cuò)吧。然后b和c，錯(cuò)在應(yīng)該是壓力var是短期，壓力測(cè)試是長(zhǎng)期對(duì)吧。最后d，不是說可以做反向壓力測(cè)試嗎？
老師這裏不明白為什麼切開了是10%和90%？那為什麼我不直接切5%？
老師我算出來不對(duì)，可以幫我?guī)胍幌聰?shù)字或者對(duì)應(yīng)一下每個(gè)字母嗎謝謝
1;21;41處為什么fv=0
為什么還要相減 這里有用到EL=pd??lgd??ead的公式嗎
為什么recovery rates更少
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