金程問(wèn)答
請(qǐng)完整講一下各種美國(guó)國(guó)債的報(bào)價(jià)方式吧
這道題沒(méi)看懂是什么意思，麻煩再講一遍。另外，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)出現(xiàn)在哪里？我想不起來(lái)了。
always并不是絕對(duì)描述，字面理解為大多數(shù)情況下。而B(niǎo)如果是錯(cuò)的，只在long ITM European put option的場(chǎng)景下，這樣來(lái)看，仍然是大多數(shù)情況下B都是成立的??？
講一下A
第四個(gè)如何理解
那如果問(wèn)得是非線性，且B的最后部分的描述是期權(quán)的基礎(chǔ)資產(chǎn)（而不是期貨），這樣B是否就是正確的了？
這道題是否可以使用BSM模型計(jì)算，請(qǐng)也講解一下BSM模型的計(jì)算過(guò)程。
默認(rèn)是站在期權(quán)買(mǎi)方的角度嗎？
散戶炒期貨屬于場(chǎng)內(nèi)交易還是場(chǎng)外交易
場(chǎng)內(nèi)交易是指什么，是必須到實(shí)體的交易所嗎
如果這里知道總體標(biāo)準(zhǔn)差，是不是，這個(gè)公式里就應(yīng)該直接除以總體的標(biāo)準(zhǔn)差？
為什么樣本的方差等于總體方差除以根號(hào)n
這里的kurtosis 對(duì)比的兩個(gè)波動(dòng)率也不一樣啊 那為什么可以比較kurtosis？
為什么要在分紅前行權(quán)呢？分紅后資產(chǎn)價(jià)格下跌，對(duì)于看跌期權(quán)不是有利的嗎？而且分紅前行權(quán)把股票賣(mài)出不就拿不到分紅了嗎？
老師您好為什么這道題不選D
程寶問(wèn)答
