最終有一個錯在哪里啦？
一份期權(quán)對應(yīng)delta
long stock和short put option沒有對沖風(fēng)險??？？？
老師您好我想問下CML涉及到的風(fēng)險系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性都有嗎，還有，SML是不是只涉及到了系統(tǒng)性風(fēng)險β
老師我想問一下這里為什么說跟蹤誤差平均值一般是為0，之后怎么就得到了這個式子，不是很理解，請問這個會考嘛
資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差0.121有什么用嗎？
講課理解不了
金融市場產(chǎn)品這節(jié)課有其他老師嗎？這位老師真的是接受不了
為什么2.5需要開根號？
老師實在是不太理解square root rule的公式，能具體給我講講并且分析一下這個有什么用嗎
為什么是VaR=mean-critical value*SD,而不是+呢
能完整說明一下這個銀行出現(xiàn)的什么問題嗎？
這是為什么不用D_ - D+/dy. 去計算Convenxiy
峰值=3只有在標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布里適用還是所有正態(tài)分布都適用？
為什么與教材上不一樣？
程寶問答
金程問答