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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，D選項剩余期限少于1年，那么該資產(chǎn)的流動性應(yīng)該說是還算可以的吧，為什么占比高達85%？cash的占比不是0%嗎
這道題為什么不是選D呢？如果Var的顯著性水平上升的話 不是有可能切在肚子上的嗎？就可能不是低估了呀？
老師這里說的D是指修正久期嗎，麥考林久期能反應(yīng)利率的變化對價格的影響嗎，怎么反應(yīng)的呢。有效突性為什么是除以deltay的平方呢？
這個題目的d選項如果是借長投長還是接長投短呢，借長投短指的是，借長期的負債，投短期拿利潤來緩解流動性壓力么
老師 我這樣理解 對么 這塊還是有點混亂。 "ab 都是向上的，a,進入43還沒到達45，是有收益的. b，一開始無 要漲到45以上才有收益，但碰到43失效 沒有收益了. c,d為 put ，證明
老師好,63頁還不懂，有兩個藍圈，1號藍圈為什么n（d1）是可以代表這兩個變動的關(guān)系？老師在視頻里說了什么求導(dǎo)，實際我還不理解；2號藍圈，n（d2）代表st>k的概率,可以理解成因為黃圈的原因嗎？因為只有k的價值影響到call是否行權(quán)？謝謝老師
649題為什么是用括號里的數(shù)字算的呢？括號里的數(shù)字是什么含義呢？為什么不用上面的數(shù)據(jù)計算完減去90呢，而且為什么用的是三個月不是六個月？在這種既給了u d價格，又給了波動率的題中，應(yīng)該用哪個數(shù)據(jù)算u d呢
1、這道題為什么要用Black-Scholes-Merton Model來計算？題干中哪能看出來是需要用BSM來計算的呢？ 2、我記的d1的公式是Ln(S/K*e-rT) / (σ *√T) ± 1
老師條件違約概率對于分子是MDP對比成P(AB)這點我還是不太理解，MDP不是相當(dāng)于（1-d1）*d2嗎？相當(dāng)于1期不違約的條件下，2期違約，MPD本身不就是個條件概率嗎？為何還要除以(1-C1)呢？conditional PD這個知識點能再解釋一下嗎？
在壓力情形下，D選項不是比A選項做為應(yīng)急措施更快嗎？A選項不應(yīng)該是屬于常規(guī)的操作嗎？
老師好，選項D,老債沒有還，又接了新債，敞口不是上升了嗎？難道是應(yīng)該把選項里的Theloan's改成Thecompany's?
老師好, 請問這道題中的"違約"是指變成哪一評級? 要不沒有給每個等級的PD算不出啊? 是變成D級嗎? 謝謝老師
第61題 capm模型也可以為單一資產(chǎn)or單一組合定價的啊 只要知道beta就行啊 為啥選d呢 ？capm也可以use small group 啊
b選項因果關(guān)系相反，應(yīng)該是liquidity上升導(dǎo)致bid-askspread上升對嗎？另外c選項和d選項希望解釋一下。
問： 1、題目中“market price of risk”是指什么？ 2、“market price of risk”為啥就是CML線的斜率??？有什么道理?。?3、D選項在說什么意思？
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