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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
649題為什么是用括號里的數(shù)字算的呢？括號里的數(shù)字是什么含義呢？為什么不用上面的數(shù)據(jù)計(jì)算完減去90呢，而且為什么用的是三個(gè)月不是六個(gè)月？在這種既給了u d價(jià)格，又給了波動(dòng)率的題中，應(yīng)該用哪個(gè)數(shù)據(jù)算u d呢
1、這道題為什么要用Black-Scholes-Merton Model來計(jì)算？題干中哪能看出來是需要用BSM來計(jì)算的呢？ 2、我記的d1的公式是Ln(S/K*e-rT) / (σ *√T) ± 1
老師條件違約概率對于分子是MDP對比成P(AB)這點(diǎn)我還是不太理解，MDP不是相當(dāng)于（1-d1）*d2嗎？相當(dāng)于1期不違約的條件下，2期違約，MPD本身不就是個(gè)條件概率嗎？為何還要除以(1-C1)呢？conditional PD這個(gè)知識點(diǎn)能再解釋一下嗎？
在壓力情形下，D選項(xiàng)不是比A選項(xiàng)做為應(yīng)急措施更快嗎？A選項(xiàng)不應(yīng)該是屬于常規(guī)的操作嗎？
老師好，選項(xiàng)D,老債沒有還，又接了新債，敞口不是上升了嗎？難道是應(yīng)該把選項(xiàng)里的Theloan's改成Thecompany's?
老師好, 請問這道題中的"違約"是指變成哪一評級? 要不沒有給每個(gè)等級的PD算不出啊? 是變成D級嗎? 謝謝老師
第61題 capm模型也可以為單一資產(chǎn)or單一組合定價(jià)的啊 只要知道beta就行啊 為啥選d呢 ？capm也可以use small group 啊
b選項(xiàng)因果關(guān)系相反，應(yīng)該是liquidity上升導(dǎo)致bid-askspread上升對嗎？另外c選項(xiàng)和d選項(xiàng)希望解釋一下。
問： 1、題目中“market price of risk”是指什么？ 2、“market price of risk”為啥就是CML線的斜率?。坑惺裁吹览戆。?3、D選項(xiàng)在說什么意思？
老師，408題的D選項(xiàng)錯(cuò)哪了，trustee應(yīng)該是保護(hù)債券持有人的權(quán)利啊，不是由債券持有人支付給trustee費(fèi)用嗎
C選項(xiàng)如果square放對位置，那真實(shí)值和500指數(shù)的差值也是錯(cuò)的是吧？正確選項(xiàng)D是真實(shí)值和估計(jì)值的差值
老師，關(guān)于選項(xiàng)D，現(xiàn)在不是鼓勵(lì)各個(gè)業(yè)務(wù)部門也有自己的風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)控嘛？而且實(shí)際操作中銀行現(xiàn)在也是這么做的呀！
請問老師，選項(xiàng)a的風(fēng)險(xiǎn)套利不是和兼并收購有關(guān)嗎？和標(biāo)普是什么關(guān)系？選項(xiàng)d在講義有相關(guān)表述嗎？
為啥D不對，US被低估，Swiss被高估，不是要long US，short Swiss borrow US to buy Swiss是指未來有筆US嗎？是看多嗎？
老師您好！風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)百題第6題，C選項(xiàng)是什么意思？沒看懂。D選項(xiàng)為什么理論上不用計(jì)提撥備？
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