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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這一題的D選項(xiàng)我不太懂 題目說了是把基金利潤(rùn)和標(biāo)普500利潤(rùn)做回歸 而且基金指數(shù)是和標(biāo)普500掛鉤的 為什么會(huì)沒有相關(guān)性即beta=0
這題好牽強(qiáng)啊。相關(guān)性不管是統(tǒng)一法還是分區(qū)法都考慮到了啊，分區(qū)法是認(rèn)為彼此之間正相關(guān)，ρ=1，同意法認(rèn)為不等于1.所以干嘛要選D？
老師41題選項(xiàng)D，我理解是銀行授信額度是提供給客戶的，如果下降意味著客戶使用了部分額度，那么銀行的對(duì)外貸款多了，流動(dòng)性變差了。請(qǐng)問這個(gè)理解哪里有問題？
老師好，D選項(xiàng)不太明白，流動(dòng)性不好的資產(chǎn)，由于存在存活偏差，選擇偏差等應(yīng)該是收益高估，為什么選項(xiàng)中收益低估正確呢？
d選項(xiàng)里面的特有風(fēng)險(xiǎn)不是說不用算到壓力測(cè)試和估計(jì)中嗎 因?yàn)槭顷P(guān)于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的可以通過分散話解決掉 所以不用管
老師 我這樣理解 對(duì)么 這塊還是有點(diǎn)混亂。 "ab 都是向上的，a,進(jìn)入43還沒到達(dá)45，是有收益的. b，一開始無 要漲到45以上才有收益，但碰到43失效 沒有收益了. c,d為 put ，證明
老師好,63頁(yè)還不懂，有兩個(gè)藍(lán)圈，1號(hào)藍(lán)圈為什么n（d1）是可以代表這兩個(gè)變動(dòng)的關(guān)系？老師在視頻里說了什么求導(dǎo)，實(shí)際我還不理解；2號(hào)藍(lán)圈，n（d2）代表st>k的概率,可以理解成因?yàn)辄S圈的原因嗎？因?yàn)橹挥衚的價(jià)值影響到call是否行權(quán)？謝謝老師
649題為什么是用括號(hào)里的數(shù)字算的呢？括號(hào)里的數(shù)字是什么含義呢？為什么不用上面的數(shù)據(jù)計(jì)算完減去90呢，而且為什么用的是三個(gè)月不是六個(gè)月？在這種既給了u d價(jià)格，又給了波動(dòng)率的題中，應(yīng)該用哪個(gè)數(shù)據(jù)算u d呢
1、這道題為什么要用Black-Scholes-Merton Model來計(jì)算？題干中哪能看出來是需要用BSM來計(jì)算的呢？ 2、我記的d1的公式是Ln(S/K*e-rT) / (σ *√T) ± 1
老師條件違約概率對(duì)于分子是MDP對(duì)比成P(AB)這點(diǎn)我還是不太理解，MDP不是相當(dāng)于（1-d1）*d2嗎？相當(dāng)于1期不違約的條件下，2期違約，MPD本身不就是個(gè)條件概率嗎？為何還要除以(1-C1)呢？conditional PD這個(gè)知識(shí)點(diǎn)能再解釋一下嗎？
在壓力情形下，D選項(xiàng)不是比A選項(xiàng)做為應(yīng)急措施更快嗎？A選項(xiàng)不應(yīng)該是屬于常規(guī)的操作嗎？
老師好，選項(xiàng)D,老債沒有還，又接了新債，敞口不是上升了嗎？難道是應(yīng)該把選項(xiàng)里的Theloan's改成Thecompany's?
老師好, 請(qǐng)問這道題中的"違約"是指變成哪一評(píng)級(jí)? 要不沒有給每個(gè)等級(jí)的PD算不出啊? 是變成D級(jí)嗎? 謝謝老師
第61題 capm模型也可以為單一資產(chǎn)or單一組合定價(jià)的啊 只要知道beta就行啊 為啥選d呢 ？capm也可以u(píng)se small group 啊
b選項(xiàng)因果關(guān)系相反，應(yīng)該是liquidity上升導(dǎo)致bid-askspread上升對(duì)嗎？另外c選項(xiàng)和d選項(xiàng)希望解釋一下。
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