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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
可以解釋一下D選項(xiàng)嗎？然后總結(jié)一下什么公式對(duì)于▲y的要求變動(dòng)很小呢，什么公式對(duì)于▲y要求變動(dòng)很大呢
莫頓模型里的d2公式，是根據(jù)BSM模型得到的，為什么和BSM模型原生的不一樣？t和T分別代表什么時(shí)間？
Delta=N(d1)等于概率，為什么delta等于概率，Delta不是期權(quán)價(jià)格變動(dòng)和資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的比率嗎？怎么又成概率了
d選項(xiàng)將第二類錯(cuò)誤最小化，不會(huì)使第一類錯(cuò)誤更大嗎，為啥還是最有效的
這道題C沒調(diào)整的MA模型是什么意思 沒有講過啊 D選項(xiàng) AR什么時(shí)候沒有random walk啊 AR1都有 會(huì)有沒有的情況嗎
請(qǐng)問老師，A選項(xiàng)是CDS交割方式中physical settlement的一種嗎？具體買賣雙方怎樣交割的？以及C、D選項(xiàng)是什么互換能解釋下嗎？
老師，請(qǐng)問22題能否再解釋一下呢，老師上來說可以排除B和D，理由是原理就錯(cuò)了。但是backwardation不就是F低于S嗎？
兩天的收益率可以通過D*根號(hào)2等到，第二個(gè)說法說前一天和后一天毫無關(guān)系？
完美的市場不需要對(duì)沖，不完美的市場才需要對(duì)沖，老師解釋D選項(xiàng)時(shí)說到C選項(xiàng)，是不是說錯(cuò)了
您好，第82題的D選項(xiàng)，請(qǐng)問equity trader 更喜歡執(zhí)行價(jià)格低的還是執(zhí)行價(jià)格高的呢？請(qǐng)問implied volatility和option price的關(guān)系是什么，謝謝。
673題算出來的d1是錯(cuò)的，但是我也不知道自己錯(cuò)在哪里了。 674題是完全沒有理解。 希望老師能講解一下。
關(guān)於Credit risk百題, question 50, page 25-76. Why the answer is D? why the answer is not B as foreign
老師，這道題。如果選D，那題目不是應(yīng)該是most likely describe a problem嗎？ 或者least likely describe a feature. 因?yàn)锳BC說法都是正確的表述。
老師好，這道題的答案，為什么不是是D呀~我的理解是r(歷史)/theata(歷史)=r(現(xiàn)在)/theata(現(xiàn)在)，推導(dǎo)至r(歷史)=r(現(xiàn)在)*theata(歷史)/theata(現(xiàn)在)
請(qǐng)問第13題D選項(xiàng)為什么不對(duì)呢？算期貨價(jià)格的時(shí)候加成本減收益的話，成本越高應(yīng)該價(jià)格越高啊
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