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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，193題和194題我一起問一下，兩個題類似，我都不懂，193題什么是靜態(tài)CDO和動態(tài)CDO？靜態(tài)CDO的動機是信用風(fēng)險或者資產(chǎn)負(fù)債表管理，這句話怎么理解？什么是抵押品管理人？194題arbitrage CDO就是動態(tài)CDO？
信用風(fēng)險百題61題。這道題中既然CDS spread就是CS，算CVA時 為什么不能用費率形式，即CS*EPE而要用標(biāo)準(zhǔn)形式sum( pv(PD*LGD*EAD))？而且這個PD是一個邊際違約概率。什么時候可以用費率形式什么時候要用標(biāo)準(zhǔn)形式？
計算trading book里面對信用敏感并且考慮了信用評級變化和違約的這一類產(chǎn)品的Var么？這里我就很疑惑，到底IRC是用來算trading book還是banking book里面的credit
請問老師528題里面我看答案還要乘以10，我列的式子是分開的，那個10要乘在哪里，是期權(quán)的var值上還是股票的var值上？還有遇到這種數(shù)字很多的題目如何區(qū)別題目中的關(guān)鍵詞，根據(jù)一份期權(quán)需要n份的股票
有負(fù)號的公式算了一下，就是正的138個contracts，而且數(shù)學(xué)估算一下的話，分子下降，因為是負(fù)號，N應(yīng)該上升，也就是long contracts。所以，老師能不能解釋一下為什么兩個都行不通。
這里的再抵押規(guī)則，說到initial Margin 可以在特定條件下再抵押一次。但是在信用風(fēng)險的講義p142~144頁，講的UMR這里，講過監(jiān)管不允許Initial Margin再抵押。我想問，這兩個地方有沖突嗎？如果考試考到了，我應(yīng)該怎么選擇正確答案？
市場風(fēng)險計算資本金: 問題1:是在basel2提出了SRC嗎？這個捕獲市場風(fēng)險中的違約風(fēng)險，用的是1年99.9%的VAR； 問題2: FRTB和basel2.5什么關(guān)系？basel2.5提出了IRC，這個是捕獲市場風(fēng)險中信用質(zhì)量變化風(fēng)險嗎？用的是10天99% VAR
?？家? 第64題 1.這里的FV 為什么是=100？不是=100.5？ 2.為什么這里的PD計算沒有用PD=1.5CS/LGD 但是信用百題第20題用了PD=(1/2CS)/LGD 是因為這里的PD沒有特指1.5年的PD嗎？ 如果是的話 請問這里的pd是ADR嗎？
請問，如果信用風(fēng)險使用內(nèi)部模型，是不是公式可以改寫成total capital/（CRCcr*12.5+MRCmarket*12.5+ORCop*12.5）>=8%?如果是這樣，巴塞爾假設(shè)所有風(fēng)險
老師，1.這里最后一句是什么意思？有不同影響 因為隔離防止抵押品再利用？這是再說funding exposure 還是credit exposure的呢？不太理解 2.以及 融資敞口和信用敞口，前者
netting), 而且是越接近0越好，越接近1越不好。請問這和信用風(fēng)險的部分講到netting factor是一個概念嗎？netting factor=EE(netting)/EE(no netting)，其中也是越接近0效果越好。
請問老師我也想問 為什么不用1/1＋rf＋cs=0.8這個公式？。只有credit spread, 交易在80%的面值原因就是因為有信用風(fēng)險，那么cs=20%. 由于cs=PD*LR, LR=1, PD=20%,則選擇D. 方法不一樣結(jié)果不一樣。請問老師這樣思考不對嗎？
老師好，我記得有一道題里面說，short方?jīng)]有信用風(fēng)險敞口，那這道題中，我們從counterpart買了一個call option，不就等于counterpart賣給我們一個call option嘛
的？還有后面半句信用增級提高了產(chǎn)品的可信度更好賣了，所以為什么不把investor改成originator？
信用風(fēng)險 基礎(chǔ)班 ppt 122 頁 最后說selective tear up of position 視頻里說CCP直接把合約和沒有違約的clearing member清算一下不理解這里的意思
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