老師好，這個公式不是說只有在僅在收益不相關，獨立同分布時才能適用嗎？為什么這地方假設兩個σ相同就又能用了？
后續(xù)講義的內容沒有強化課程了么？
為什么算五天VaR時，Z * σ就是一天的VaR值？而且，計算VaR值不是還要乘一個P嘛？
老師好，這里的1 和9是自己感覺著數的嗎？只是為了用來判斷gamma和vega的正負號的吧？
老師好
這個推導是不是不對啊，m怎么沒了？
怎么區(qū)分哪個是本幣，哪個是外幣？第三門課中都是前面的是本幣，后面的是外幣。為什么這道題本外幣和第三門課講的不一樣？
問題一：n第一張圖中知識點對應書上第幾頁n問題二：n第二張圖中提前行權為小于號n第三張圖中提前行權為大于號n怎么看待？n問題三n是否能指派專業(yè)老師進入群聊，負責解答同學們的問題？非面授課，只能在這里提問題效率太低 問題滯后回答 和立馬回答的效率是不一樣的
計算convexity用的公式，求二階導公式已了解，可分子Ct為什么=1，請說明一下，還有為什么要除以4，老師說因為要轉化成年，我還是不懂
請問對于永續(xù)債券來說D=1+1/y,這個D算出來的久期永遠都是麥考利久期對嗎，
請問如果dividend 是discrete的話要先轉換成continuous嗎
老師你好，這一題不需要??delta的值是因為沒有告訴我們是ITM ATM還是OTM嗎？因為我記得公式是 /E return- Z??volatility/??V再??delta呀 怎么沒有呢
p是違約率=1.1%，L是1百萬，R是recovery rate=40%，對吧？把數字帶入公式，計算機按出來的數字是0.06292849，跟答案不一樣，為什么？是哪里不對嗎？
這道題能不能用二叉樹模型計算？
久期可以是負數嗎？
程寶問答
金程問答
