前一天的收益率不應(yīng)該是用前一天價(jià)格除以今天價(jià)格減一嗎？為什么是今天價(jià)格除以前一天價(jià)格減一啊？
選項(xiàng)D不明白，請(qǐng)?jiān)僭敿?xì)解釋一下
老師好
老師好
這個(gè)1.5百分之為什么是N -1、而不是n
如果是short call，in the money時(shí)Δ不是接近零嘛，這時(shí)cost應(yīng)該不是最高吧？
為什么在國(guó)債發(fā)行日的時(shí)候，發(fā)行價(jià)格等于face value時(shí)，coupon rate=ymt?
債券b的價(jià)格是被高估的，那我直接做空債券b不就行了嗎，沒什么還要構(gòu)造一個(gè)組合，short a和b的同時(shí)long c
可以詳細(xì)講一下putable and callable bond嗎？
深度實(shí)值的歐式看跌期權(quán)，買和賣，theta都是大于0嗎？
請(qǐng)問D這里描述的是DV01嗎
根據(jù)單位貸款規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)差的定義不就是組合標(biāo)準(zhǔn)差除以nL嗎？為什么這里不是直接用0.098/（50000*1M）？
請(qǐng)問這題哪里說有dividend了？為什么還要??e那些？
這題可不可以這樣想，兩個(gè)delta要相差1，所以排除1、3選項(xiàng)，又因?yàn)檎f是ATM，所以選一個(gè)接近0.5的，這樣來選擇正確答案
老師可以解釋一下D選項(xiàng)嘛
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