在單調(diào)性里，為什么1的收益率比2低，但是1的風(fēng)險(xiǎn)卻比2要高呢？
老師好
老師，838為啥選c呢
答案c為什么錯(cuò)了，看您的回答感覺c也是對的呀
ln 50/50計(jì)算器要如何計(jì)算？得數(shù)是0嗎？
這道題請講解下ab選項(xiàng)，對于long深度實(shí)值看跌期權(quán)應(yīng)該theta大于0，gamma為正但趨近于0啊，與題目描述不符啊
在本題中提到外匯的期權(quán)報(bào)價(jià)。在課程中老師講的是把無風(fēng)險(xiǎn)利率里的部分換成本國利率，把分紅的部分換成外國利率，那就應(yīng)該有一項(xiàng)還帶有N（d2）呀，這里為什么沒有那一項(xiàng)了只有前半部分
老師好，因?yàn)樽謹(jǐn)?shù)限制，我把我的問題寫在詳細(xì)描述的部分啦。
可以理解為time value = c-k嗎？其中如果c是call option
ytm按字面意思是到期收益率，老師在開頭的時(shí)候提到y(tǒng)tm是持有期收益率，請問是老師口誤了嗎？還是說這兩種叫法（到期收益率&持有期收益率）都可以？
為什么不可以這樣分析, i上升p 下降, 那應(yīng)該是買入put
請問是不是要delta gamma neutral才可以對large move 不敏感
請問這題為什么b選項(xiàng)是錯(cuò)的呢？
請問可以舉例說一下這個(gè)gamma怎么算嗎, N'(d1) 應(yīng)該怎么帶公式算呢, 我看網(wǎng)上的人說考了這個(gè)公式
這道題可以再詳細(xì)解釋一下為什么B選項(xiàng)是對的，D選項(xiàng)是錯(cuò)的嗎？
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