可以解釋一下D為什么不是increasing function嗎
請問是只有stock price 是幾何布朗運(yùn)動還是stock price和return都是幾何布朗運(yùn)動
請問有分紅的期權(quán)也是可以用BSM計(jì)算的, 但是BSM的假設(shè)又說是無分紅的, 那么如果題目問BSM的假設(shè), 那么這個(gè)有分紅的算不算違反假設(shè)
請問用binomial tree一步一步往前推的方法和直接帶公式算期權(quán)價(jià)格的方法, 是兩個(gè)不一樣的方法嗎, 可以寫一下三步二叉樹的公式嗎
老師，這題的a說的不完全對吧，他沒有提到平行自動呢，另外c錯(cuò)在分母應(yīng)該還有一個(gè)2對吧
這道題如果沒有答案選項(xiàng)限制，是不是有兩種情況啊1如果Long400份call option去消除gamma后需要sell300份stock去消除delta。2. 如果long400份put option去消除gamma后需要buy300份股票去消除delta。我理解的對嗎
聽聲音在現(xiàn)場上課的怎么全是女生？沒有男生嗎
問題表述有點(diǎn)長，寫在詳細(xì)說明里了。
BS模型下，風(fēng)險(xiǎn)中性的行權(quán)概率是不是就是N（d2）？老師說對沖比率是delta所以對沖比率就是N（d1）嗎，BS模型下行權(quán)條件又是什么？
可以解釋一下這題為什么是這么算的嗎？
可以再解釋一下這道題嗎？
老師，請問A項(xiàng)中提到的年化的百分比在變動，這一點(diǎn)在哪里提到過呢？
Delta=N(d1)等于概率，為什么delta等于概率，Delta不是期權(quán)價(jià)格變動和資產(chǎn)價(jià)格變動的比率嗎？怎么又成概率了
這道題中的第二種說法，老師上課不是講過嗎？為什么不對呢？而且視頻里的講解和老師講課的說法也不一樣
請問老師在使用計(jì)算器時(shí)，例如算0.95+5%。我按計(jì)算器0.95，+，5，%，=這樣計(jì)算出來的結(jié)果為什么是0.9975?。康侨绻谴笥?的數(shù)+5%就不會有這種問題
程寶問答
金程問答