金程問(wèn)答
老師這里501天（scenario 1）對(duì)應(yīng)exchange rate 算出來(lái)有點(diǎn)問(wèn)題 1.25*（1+0.1%）和講義里的數(shù)不一樣
如何采用公式計(jì)算協(xié)方差
PPT4-10頁(yè)，為什么所有的m都是2，這里是怎么判斷半年復(fù)利的？
老師您好，我想問(wèn)下，為什么銀行降低融資性流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)行長(zhǎng)期負(fù)債？還有為什么長(zhǎng)期負(fù)債會(huì)導(dǎo)致成本上升？
老師，請(qǐng)用中文，英文描述下 EF cml sml capm apt 假設(shè)理論
mT=1是什么意思，m和T分別是什么意思
考試會(huì)到這種程度嗎？這么多分布的均值方差都要考嗎？…還有，student分布的均值是多少？
請(qǐng)完整講一下各種美國(guó)國(guó)債的報(bào)價(jià)方式吧
這道題沒(méi)看懂是什么意思，麻煩再講一遍。另外，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)出現(xiàn)在哪里？我想不起來(lái)了。
always并不是絕對(duì)描述，字面理解為大多數(shù)情況下。而B(niǎo)如果是錯(cuò)的，只在long ITM European put option的場(chǎng)景下，這樣來(lái)看，仍然是大多數(shù)情況下B都是成立的??？
講一下A
第四個(gè)如何理解
那如果問(wèn)得是非線性，且B的最后部分的描述是期權(quán)的基礎(chǔ)資產(chǎn)（而不是期貨），這樣B是否就是正確的了？
這道題是否可以使用BSM模型計(jì)算，請(qǐng)也講解一下BSM模型的計(jì)算過(guò)程。
默認(rèn)是站在期權(quán)買(mǎi)方的角度嗎？
程寶問(wèn)答
