老師你好，請(qǐng)問第16題的知識(shí)點(diǎn)implied forward rate是哪一部分的呢？這個(gè)計(jì)算公式是如何推倒的呢？不知道為什么這樣做。
如果期貨期權(quán)的q就是無風(fēng)險(xiǎn)利率的話，那計(jì)算d1和d2的時(shí)候公式里r-q不就等于0了嗎
請(qǐng)補(bǔ)充一下正態(tài)分布分別在雙尾和單尾情況下，常用的幾個(gè)關(guān)鍵值，謝謝。
這個(gè)題目的問題看不懂，看解答過程很簡(jiǎn)單，關(guān)鍵是不懂問題的意思。這種問法是固定的模式嗎？那如果問題是k02 for 20year，意思是否就是問關(guān)鍵利率變動(dòng)2bp，20年期債券價(jià)值的變動(dòng)？
杠鈴組合凸性在利率平行移動(dòng)的時(shí)候才會(huì)大于子彈組合，但是題目里面沒有說利率是怎么移動(dòng)的，為什么就直接認(rèn)為答案是B了？？！
C的non directional risk 怎么理解
老師在期權(quán)定價(jià)這部分，講解二叉樹的時(shí)候，講說有兩個(gè)方法可以求解，構(gòu)造無風(fēng)險(xiǎn)組合，提到了一份期權(quán)對(duì)應(yīng)delta份股票。這個(gè)概念同時(shí)也在希臘字母引入的時(shí)候提到了，并且在用bsm模型的時(shí)候，也有提到，請(qǐng)問如何理解這句話呢？
最終有一個(gè)錯(cuò)在哪里啦？
一份期權(quán)對(duì)應(yīng)delta
long stock和short put option沒有對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)?。?？？
老師您好我想問下CML涉及到的風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性都有嗎，還有，SML是不是只涉及到了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)β
老師我想問一下這里為什么說跟蹤誤差平均值一般是為0，之后怎么就得到了這個(gè)式子，不是很理解，請(qǐng)問這個(gè)會(huì)考嘛
資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差0.121有什么用嗎？
講課理解不了
金融市場(chǎng)產(chǎn)品這節(jié)課有其他老師嗎？這位老師真的是接受不了
程寶問答
金程問答