不會計算求導，這題能做嗎？
這里為什么不把ABC組成一個組合，用權(quán)重算出組合的D*，然后整個組合價格的變動=組合D*??組合總價格??利率變動？
我覺得B和C都需要加上一段時間的條件才是對的啊
老師，之前講option binomial tree時提到過，option on future中的標的資產(chǎn)fututre可以看做支付紅利為rf的股票；那么這里期貨的delta=e^(r-q)T不就是e^(r-r)T=1?另外，那不分紅利的情況的期貨delta也就不用討論啦？
請問這道題根據(jù)老師上課講的公式，為什么不是這么算呢？
ii里面，increase in coupon rate，比如整體從2%上升到4%，那么整體收益是增加的呀，為什么ytm是下降呢，如果在upward sloping里？
請問在付息日和到期的時候，是不是價格都會=面值？
在算價格變動的時候，請問什么時候我們只用一階導的公式？什么時候用二階導的公式？
請問89題的C選項將frequency distribution 改成loss distribution的話這句話對不對呢
請問可以說VaR等于wcl嗎
究竟壓力測試和情景分析有什么區(qū)別呢
D*不是指MD嘛？為什么是DD?
請問這個式子里為什么除以p之后還要乘以p呢？
請問怎么理解這里的第二個挑戰(zhàn)
請問Vasicek 模型有什么缺點
程寶問答
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