金程問(wèn)答
可以解釋一下這里C為什么large move會(huì)有g(shù)amma嗎
long run average variance是說(shuō)的gamma嗎
請(qǐng)問(wèn) Vega, gamma, rho 會(huì)有一定的取值范圍嗎
像51題，是不是只要是不好的事，就表示希臘字母小于0
是不是consol的麥考利久期是1+1/Y，修正久期是1/Y呀
當(dāng)put option是 deep in the money時(shí)，Theta為正。題目講解中老師又說(shuō)Theta為正是short 方。那么請(qǐng)問(wèn)是不是只有short put且deep in the mone
這道題為什么不用1- e^(-λt),而是用普通的概率呢？那些場(chǎng)景分別用那個(gè)公式呢
老師，我這個(gè)方法是不是對(duì)的呢，然后最后一步對(duì)MD求利率變動(dòng)的倒數(shù)，是不是就是我們說(shuō)的凸性了
老師我還是有點(diǎn)不明白，對(duì)于付息債，雖然ytm大的時(shí)候能以高收益進(jìn)行再投資，可是ytm大了，分母大了，在折現(xiàn)的時(shí)候coupon不變，債券價(jià)格不就變低了嗎？那最終對(duì)付息債的影響結(jié)果是怎么樣的呢
為什么利率上漲，calloption價(jià)值增加，rho增加呀
為什么0息債的ytm是最大的
Conditional VaR滿足次可加性嗎？
可否講一下這個(gè)題的思路
gamma越臨近到期 （隨著時(shí)間推移）對(duì)期權(quán)影響越大呀？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題為什么不用e折現(xiàn)
程寶問(wèn)答
