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為什么一個違約這里要乘以2呢？

請問為什么var值越低損失越小呢？不應(yīng)該是CI越大損失概率越小嗎？

請解釋一下 1和2

C選項沒聽懂

C選項沒聽懂

10天不應(yīng)該算里面包含了多少個交易日嗎？10個自然日里包含的交易日不是唯一的數(shù)，所以應(yīng)該選d吧？

在這道理題里，為什么neutral gamma用的是option, neutral delta用的是stock?

老師，分析一下，

為什么美式期權(quán)不能使用bsm模型？

請問American call option是要在行權(quán)之后，拿到錢再去買stock，然后才有dividend？還是行權(quán)完了，直接就有stock，然后有dividend？

ATM: d1趨近于0，d2趨近于?, so N(d1) = 0.5, N(d2) = ?;ITM: d1趨近于??， d2趨近于??，so N(d1) = N(d2) = 1;OTM: d1趨近于0，d2趨近于0, so N(d1) = 0, N(d2) = ?.請問我上面總結(jié)的對嗎？可以把我打？的地方再補(bǔ)充一下嘛

老師，在p1的分母那裏，是因為他的利率不一樣，折現(xiàn)所以雙乘，但是如果利率是一樣，就變了平方，是這樣理解嗎？

所以期貨期權(quán)d1 d2計算公式里的兩個無風(fēng)險利率是相等的嗎？

老師你好，想問一下第16條是因為題目是求半年的，所以S1，S2和F0三個數(shù)都除2？但是為什麼代入公式不是t1=0.5,t2=1嗎？這些次方都不用了？

21題老師第三個式子是不是有符號寫錯了，按老師寫的公式這樣算F2不等于75000。