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信用風(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
，這個(gè)我大致可以理解。第二因?yàn)槭前肽杲馕?，我既然算出了遠(yuǎn)期，我為什么沒用e的冪8%乘以0.25，再議1+r/2的冪2乘以0.25，就是我算的方框內(nèi)容2。第三我約定的K是寫在0時(shí)刻，算出來的F是寫到12時(shí)刻嗎？看我寫在紙上的算法。覺得有點(diǎn)怪，請老師指導(dǎo)。謝謝了
。還有459的c選項(xiàng)，畫出圖可以知道在價(jià)格相同的時(shí)候，原始債券比含權(quán)債券的利率更低啊所以我覺得c也不對。還有d選項(xiàng)，當(dāng)利率上升，債券價(jià)格下降根據(jù)公式pv=fv/（1+r）^n可依知道折現(xiàn)因子上升，但是后面那句話不太理解。麻煩老師解釋一下畫線這個(gè)意思
老師我想問問這題。既然知道第二年和第三年的的價(jià)格，pmt，F(xiàn)v和n，為什么不能直接用計(jì)算器算出ytm，然后用利率等式算出遠(yuǎn)期利率呢？圖二是我做的正確答案，但是如果說利率等式只能用spot rate
老師，請問一下這道題。一共30個(gè)1.8，其中29個(gè)會(huì)產(chǎn)生再投資收益，通過N=29，PV=-1.8，PMT=-1.8，I/Y=8得到FV=203.91，這是29個(gè)1.8在第30年時(shí)的總價(jià)值，但第30個(gè)
老師好，對于回歸檢驗(yàn)有兩個(gè)問題： 1、這個(gè)圖片中的M-fold方法每聽懂操作步驟，如果有n個(gè)數(shù)據(jù)，是將其分為m（3）組嗎？然后是將其中兩組怎么樣和第三組比較嗎？還有為什么是AB兩組一組數(shù)據(jù)做橫坐標(biāo)
A選項(xiàng)中，市場利率的變動(dòng)會(huì)影響借款人的還款能力，進(jìn)而影響貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)。如果利率上升，借款人的債務(wù)負(fù)擔(dān)可能加重（債務(wù)人可能也會(huì)有浮動(dòng)利率的債務(wù)），所以并不能完全排除市場利率對其違約風(fēng)險(xiǎn)的影響把 C
系數(shù)也統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著，怎么比較誰更加統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著？2、B選項(xiàng)，同上，百題講題老師也說了，系數(shù)有不顯著，所以不能說are，都顯著。我想問，就算系數(shù)都顯著了，能不能說，高的r方或者修正r方，可以說統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著。3、D選項(xiàng)，百題講題老師說了個(gè)，F可以通過、t不能通過，是個(gè)啥意思？
請問下，為了提升檢測力度，書上寫了兩種辦法，其中一個(gè)是提高樣本容量n，另一個(gè)是降低confidence level，這里的置信水平是回測的置信水平還是VaR的置信水平？ 我自己的理解： 因?yàn)榍懊嬗兄v
得到的結(jié)果和真實(shí)股價(jià)之間的差異嗎？蒙特卡羅最后模擬出的股價(jià)應(yīng)該是一個(gè)置信水平下的范圍…如何界定一個(gè)范圍和一個(gè)真實(shí)的值之間的誤差？ 3）蒙特卡羅的standard error=根號(hào)(Var(x)/N) 這個(gè)公式中的Var是什么？是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)得到的股價(jià)波動(dòng)率這個(gè)常數(shù)嗎？
請問老師528題里面我看答案還要乘以10，我列的式子是分開的，那個(gè)10要乘在哪里，是期權(quán)的var值上還是股票的var值上？還有遇到這種數(shù)字很多的題目如何區(qū)別題目中的關(guān)鍵詞，根據(jù)一份期權(quán)需要n份的股票
有負(fù)號(hào)的公式算了一下，就是正的138個(gè)contracts，而且數(shù)學(xué)估算一下的話，分子下降，因?yàn)槭秦?fù)號(hào)，N應(yīng)該上升，也就是long contracts。所以，老師能不能解釋一下為什么兩個(gè)都行不通。
不太明白為什么不直接寫Market risk premium代替lambda1?n問題 3) 是不是p111的公式是expected return就一定沒有e(i)項(xiàng)? 但是不是expected就不
第一，信用風(fēng)險(xiǎn)敞口是如果在對方違約的時(shí)候，我會(huì)虧多少錢？1.既然合約價(jià)值已經(jīng)負(fù)數(shù)了，那合約的敞口不應(yīng)該是為零嗎？2.變動(dòng)保證金交出去了，這個(gè)-40怎么理解？是指交出去了40，還是說現(xiàn)在變動(dòng)保證金的
的期貨，那么到了t時(shí)刻他們是不是一定相等？還有這個(gè)F0，我能不能理解就是期權(quán)當(dāng)中的k（只不過期貨中雙方必須進(jìn)行交易，而期權(quán)的long可以依據(jù)k決定行權(quán)或者放棄）
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