為什么用capm模型要算倆倆對比的啊，高估和低估不是根據一個投資組合自身預期與實際收益判得嗎？和其他投資組合有什么關系呢？
為什么兩個投資組合的系統(tǒng)性風險相同則用Apt模型算出來的利潤收益相同？其單價和單位（敏感因子不同啊？）
Apt模型這個理想化的只有一個系統(tǒng)性風險并且敏感因子是1的情況下能算出預期收益嗎？不是只能算出該系統(tǒng)性風險的單價嗎？
老師好，這道題和第一道題的答案確定是一樣嗎？如果是系統(tǒng)性重要銀行，在處理同樣問題時沒有其他考量嗎？
老師好，一致性是那條原則提及的？謝謝
62題可以再解釋一下嗎，聽不懂。。
不是很明白Metal這里，石油價格下跌，現貨賺錢，期貨虧錢；之前提到backwardation情況下stack and roll可以以較高價格平倉較低價格買入，石油價格下跌是backwardation的情況嗎？
risk-align compensation是什么意思呢，能舉例說明一下嗎
老師能否解釋一下R（M），SMB，HML的含義嗎？謝謝
這道題的下半標準差和第33題的TE還有sortino ratio的分母有什么區(qū)別？
premium這個計算是哪個部分講到的，運用哪個公式計算？
downgrade 分險一般都是對方承受的吧 銀行會有影響嗎？
按講解的那樣說settlement risk是不是一些外部因素導致的不能償還而不是因為自身能力問題
老師請問，公式后面的1-t中的t是什么含義啊
B選項和C選項的區(qū)別是啥？
程寶問答
金程問答
