老師，信浮不是給寶潔提供了量身定制的復(fù)雜的對沖產(chǎn)品，保潔沒有理解透，才導(dǎo)致失敗的嗎？雖然我選對了，但我認為C也是對的，，，
選項D我還是不理解，為什么不對？
老師說只要X等于0，Y就是J阿爾法，但是為什么X是等于0呢？
老師，A錯誤是不是因為太武斷了，其實管理得好，也可以實現(xiàn)短期套長期的？
老師，分散化為什么不能對應(yīng)轉(zhuǎn)移呢？轉(zhuǎn)移到不同金融產(chǎn)品里面
老師可以解釋下不同指標適用的情形嗎？比如不同貝塔，相同貝塔的情況下
為甚么老師解釋說Volatility of total returns是衡量均值和標準差呢？Volatility字典解釋說是“波動”，不太理解代表什么意思
想問一下老師，如果說people risk 主要是和欺詐相關(guān)，但people risk 是屬于operational risk的，那么題目中的人員無能和缺乏培訓(xùn)的這一類risk，可不可以歸到operational risk里面呢？因為后面有道題中的insufficient training就屬于操作風險的一種，不知道這道題的選項可不可以歸入操作風險？
老師，這四個答案不是太懂，可以詳細地通俗易懂地講解嗎
為什么capital market line是可以從它和efficient frontier的切點繼續(xù)延申下去呢？雖然Assumption中提到了資產(chǎn)可以無限做空，但是延申出去的那一段是直接在Efficient Frontier左上方了，市場上所有投資組合不是都應(yīng)該在EF上或者右下方嗎？
老師 請問關(guān)于beta的解釋在哪里可以找到?
請問這種方法錯在哪里呢？
D存在哪？搞了半天為了改善報告？不對吧…
老師請問對應(yīng)哪一條準則？
這邊老師講的APT模型是Rp=rf+…，后面又寫道APT模型是E（Rp）=rf+… 這兩種都是APT模型的公式么，有什么區(qū)別呢
程寶問答
金程問答
