老師，第一個(gè)錯(cuò)誤之處在于壓力測試是前瞻性的對嗎？而VAR值是回顧的？
B選項(xiàng)，課堂講解的是“對沖不能增加公司價(jià)值”，這個(gè)B選項(xiàng)怎么又“增加股東價(jià)值”了？
這道題為什么預(yù)期收益6m是放在分母的？經(jīng)濟(jì)資本17500才應(yīng)該是分母呢
為什么每月一測沒有視頻講解呢？還有，之前老師說overvalue是配價(jià)格，overperform是配收益率。但是這道題13%明顯是一個(gè)率，為什么選項(xiàng)的表述是value呢？應(yīng)該是實(shí)際的10%收益率underperform呀；
WACC是什么呀？
請問C選項(xiàng)非線性是什么意思？
分母，為什么是residual risk呢？不是應(yīng)該收益率差的標(biāo)準(zhǔn)差么？
老師，這里求這個(gè)樣本的標(biāo)準(zhǔn)差，怎么算呢？接下來，可以用計(jì)算器摁出來么？一組數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差
31題，為什么不能認(rèn)為market index return 就是市場組合的收益率呢，這樣算出投資組合的收益率減去Ecapm就是9%減8%等于1%
為什么根據(jù)CApM模型算出來的收益率高，就是高估了呢？這里所謂的高估，低估，是誰和誰比較呢？
請教老師在這里B項(xiàng)，CAPM也就是SML那條線不是有效的呀，所以B怎么能說有效呢？不懂
25%在這里有什么用呢？感覺經(jīng)常分辨不出題干里哪些是有效信息……
請教老師，21題中，B，C選項(xiàng)，請幫忙詳細(xì)解答下，謝謝
當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)完全被對沖時(shí)，相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)，作為組合收益最大么？
第10題，A為什么錯(cuò)呢？過渡對沖和過度通過保險(xiǎn)來覆蓋風(fēng)險(xiǎn)
程寶問答
金程問答
