金程問(wèn)答
分位數(shù)的計(jì)算，比如四分位數(shù)Q1，為什么和CFA【（n+1)*1/4】公式計(jì)算的結(jié)果不同？FRM和CFA在分位數(shù)計(jì)算上的區(qū)別在哪里？
老師你好，請(qǐng)問(wèn)exercise2中，老師在講解的時(shí)候，補(bǔ)充了一點(diǎn)，這個(gè)歸還的金額為什么要減去a、b呢？
我需要確認(rèn)一下，這道題因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)本來(lái)就不是雙邊交易的內(nèi)容，所以不管D的描述是否正確（題目里面的描述剛好錯(cuò)誤了），都應(yīng)該選D，對(duì)嗎？
老師你好，請(qǐng)問(wèn)遠(yuǎn)期執(zhí)行價(jià)格與預(yù)期期貨到期價(jià)格的區(qū)別。就是在0時(shí)刻我以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率投資p,到期收益率為x，如何理解一區(qū)別呢
這道題出自FRM一級(jí)中文精度補(bǔ)充版P35-36，題目是關(guān)于評(píng)估模型的。這里有三個(gè)問(wèn)題需要解答。1、題目并沒有規(guī)定陽(yáng)性代表什么，為什么這里直接判斷陽(yáng)性就代表了違約，如何做出這個(gè)判斷的？2、題目要求評(píng)估模型差異，請(qǐng)說(shuō)明一下計(jì)算出來(lái)的四個(gè)指標(biāo)是越大越好還是約越小越好，截圖劃線的部分是怎么判斷出來(lái)的（或者這幾個(gè)指標(biāo)怎么組合可以判斷模型好壞）？3、按照老師講課的課件，可以通過(guò)畫圖判斷ROC曲線下的面積來(lái)判斷模型的好壞，如果放到這個(gè)題目中，應(yīng)該怎么做（需要計(jì)算步驟和畫圖結(jié)果）？謝謝。
請(qǐng)問(wèn) contract value = 報(bào)價(jià)* contract size 嗎
請(qǐng)問(wèn)期貨合約本身有價(jià)格嗎？我們學(xué)習(xí)的期貨價(jià)格 forward and futures prices，是指的合約價(jià)格還是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格呢？如果期貨合約本身有價(jià)格，那么合約是可轉(zhuǎn)賣的對(duì)嗎？轉(zhuǎn)賣也是平倉(cāng)的一種方式？如果合約沒有價(jià)格，那么平倉(cāng)只能再簽單一份反向期貨合約？
請(qǐng)問(wèn)老師，期貨合約可以轉(zhuǎn)賣嗎？期貨合約的轉(zhuǎn)賣是平倉(cāng)的一種的嗎？還是說(shuō)，期貨合約的平倉(cāng)只能是進(jìn)入市場(chǎng)再簽訂一個(gè)相同到期日的合同呢？
老師你好，請(qǐng)問(wèn)概念【期貨平倉(cāng)】【期貨對(duì)沖】
期貨平倉(cāng)就是把期貨合約賣出嗎
老師你好，請(qǐng)問(wèn)【期貨合約平倉(cāng)】與【進(jìn)入反向空頭頭寸】是什么意思呢
老師在這里說(shuō)個(gè)人投資者占比這個(gè)數(shù)據(jù)的時(shí)候，說(shuō)這個(gè)數(shù)據(jù)和其他幾個(gè)類型的數(shù)據(jù)不同，稍后再來(lái)講，結(jié)果課件看完了，老師也沒有回來(lái)講解這個(gè)零售投資者占比這類數(shù)據(jù)要怎么處理（相對(duì)于其他類別數(shù)據(jù)都是0，1的時(shí)候，應(yīng)該怎么處理這里普通的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)）。請(qǐng)補(bǔ)充講解一下。另外，課件錄完是不是可以檢查一下，沒有講到的知識(shí)點(diǎn)，口誤或者筆誤的地方，還有很多地方剪輯把其中一段減掉了，導(dǎo)致視頻出現(xiàn)斷層，我花這么多錢購(gòu)買課程，就應(yīng)該在視頻質(zhì)量上有最基本的保證才可以。
老師說(shuō)通過(guò)B的數(shù)據(jù)來(lái)調(diào)整之前通過(guò)A計(jì)算出來(lái)的模型，那如果B調(diào)整好了（和實(shí)際值接近了），但是此時(shí)A又出現(xiàn)了較大偏離，這時(shí)候要怎么辦？
這里AUC的圖形的表示是不是畫錯(cuò)了，講義上講是曲線下面積，但老師畫圖的時(shí)候只畫了曲線到對(duì)角線的面積？
這里都已經(jīng)設(shè)定y=1了，為什么分母仍然使用y的普通表達(dá)式？為什么這里不直接把y替換成1？
程寶問(wèn)答
