金程問(wèn)答
德國(guó)金屬公司案例中，MG negotialted unwinds of these contracts at unfavorable terms 怎么理解
73題可以詳細(xì)講下BC嗎？偷稅漏稅不是可恥的嗎，不應(yīng)該做正義的做法嗎
A、B項(xiàng)怎么錯(cuò)了呢？謝謝老師
A、B項(xiàng)怎么錯(cuò)了呢？謝謝老師
問(wèn)題在圖片中，麻煩老師給講解一下，謝謝老師
問(wèn)題在圖片中，麻煩老師給講解一下，謝謝老師
老師，本題B選項(xiàng)能不能再解釋一下，沒(méi)太看懂
請(qǐng)問(wèn)對(duì)于london whale 案例，它后來(lái)是賣出5年和10年cds，在cfa里面賣出cds，表達(dá)為long cds,這里老師說(shuō)是short，不知道是不是口誤呢？謝謝
老師好，請(qǐng)問(wèn)這一題，1.2%的增長(zhǎng)變化是4.2%-3%得到的嗎？
我想問(wèn)一下 這個(gè)Tracking Error (volatility)到底是什么？是portfolio和benchmark差值的SD 還是就只是差值 還是就只是計(jì)算方法不一樣??？大多數(shù)情況下都應(yīng)該是計(jì)算那個(gè)SD吧
老師，數(shù)據(jù)整合的原則里沒(méi)有consistency，這樣也能選嗎
老師，65題D錯(cuò)誤的原因是不需要必須超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，只要有收益就能做套利，那么A也不對(duì)啊，套利收益也不一定等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，而且如果套利收益等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，為什么不去做無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的投資呢？
這里的cheap指的是portfolio的價(jià)錢便宜嗎？為什么higher treynor ratio 會(huì)對(duì)應(yīng)cheap Treynor Ratio越高 說(shuō)明portfolio的return越好 但這樣的portfolio 會(huì) cheap嗎
老師，48題的曲線不應(yīng)該是有效前沿嗎，那條直線是CML線，為啥說(shuō)S2還在有效前沿上，不落在曲線上不是嗎
老師說(shuō)安然低買高賣天然氣，獲得很好的利潤(rùn)，但是案例里說(shuō)的是，從mark1以400m＋利息買入天然氣，再以400m賣給mark2，實(shí)際賣虧了啊，怎么會(huì)顯示報(bào)表很漂亮呢？實(shí)際這筆買賣是虧損的啊。在課間1:10左右
程寶問(wèn)答
