這句話的解釋應該是 在兩種資產的收益成不完全正相關的時候 也就是correlation 不為1的時候 多元化收益的方法有效 也就是可以降低unsystematic risk
C項為什么不是？根據(jù)講義109頁的定義，APT不是各個影響因素通過特定beta 表示的線性函數(shù)嗎？
你好，這個公式里等號右邊的第一項a i代表什么意思？
37:51 老師講business risk時說到的商業(yè)機密, 怎么和operational risk中的data privacy risk 區(qū)分開來啊
TR公式中的Rb是不是CML中的E(Rm)?都代表市場收益率？但聽老師講課，Rb 是標準收益率。有點混淆了，那何為標準收益率？
2021-02-18 22:00:28 老師，關于第一題有些疑問。有預期損失和非預期損失，風險只是針對非預期損失嗎？預期損失算風險嗎？
該題是不是問的是portfolio的價值？如果是這樣，portfolio的收益率要比capm算出來的要低，價格應該是高估。
這里的E（Ri），高老師上面講時說是假設條件下的平均收益，下面解釋時又說是超額收益，這個怎么理解？
請老師幫我解釋一下expected shortfall如何理解
老師，為什么舉例送停車場車位的例子不違反準則，準則不是說所有禮物都不能接受嗎，以免費停車場的形式送禮物不算禮物嗎？
什么是basis risk?好像課上沒有說
老師33題的解說我聽不懂，為什么c選項里就會是保證金螺旋影響更大？32題么老師卻說和保證金沒關系？還有d選項翻譯過來是什么意思？么老師講的好多都不懂
cdo和clo這者有什么區(qū)別？資產證券化資產池已經(jīng)打包賣給spv了，為什么銀行會承擔風險？
老師什么叫做單邊的投資策略，指的是后期講買CDS全部變成了賣嗎？
AD可以舉個例子ma
程寶問答
金程問答
