C選項，既然原版書上寫到敏感度分析和情景分析在ERM中都會用到，為什么視頻解析下面的文字解析里說，rather than sensitivity analysis
老師請問在var的例子里，您提出的如果有一個億就不用花1000買保險保1000萬的病，如果只有十萬就要買保險。但是請問如果能用1000塊錢規(guī)避1000萬的風險，我認為有多少錢的人都應該傾向于選擇去買這個保險吧？
對沖不是零和嗎？一方丟錢一方掙錢，是相互的，怎么不是零和呢？
對沖不是零和嗎？一方丟錢一方掙錢，是相互的，怎么不是零和呢？
請問Fama-French模型中alpha是不是就是jensen's alpha，那這個是不是不能等同于Rf呢?（畢竟單因素和多因素中E(Ri)可以在某些情況下等同于Rf)
請問老師，為什么在loss Spiral 中標的資產(chǎn)45.在margin中asset＝70 就是價格下跌 致命在哪里？
第29題第四個選項為啥錯的，可以詳細解釋下嗎
你好老師，既然原油的遠期價格已經(jīng)鎖定，那市場的價格漲或跌，不是都與德國公司無關了？公司最終都能以10元/桶的價格賣掉，而且德國公司都是自行開采，成本也由自行控制，那收益不也是固定了？
在計算預期收益時，用的premium值 是怎么得出的 活著這個值的基準是什么
選項A錯 是因為還可以keep和mitigate么？
想問一下 這里么老師的圖上面 是不是SML上的點 是CAPM計算出來的點 然后E(r)分別是題目中給的Forecasts return 這個地方有一點混淆
本題中所謂的短期最有效措施是流動性支持和資產(chǎn)重組，而按照周老師講的，事后證明注資收購是最有效的，就是指長期最有效措施嗎？應如何理解呢？
這題的correlation為什么直接就是β
老師 請問 銀行應努力為風險數(shù)據(jù)提供單一來源，而不是多個來源 是什么意思 ？知識點在哪里 謝謝
老師 請在在課件中有一個assumption ，there are no arbitrage opportunity among well-diversified portfolio 這道題也說了 well-diversified 不是應該沒有套利機會么 謝謝
程寶問答
金程問答
