A和B都加上了應(yīng)計利息 那兩個相減不還是凈價減凈價嗎
老師，期權(quán)是連續(xù)復(fù)利，而且K也是執(zhí)行價格不是期初價格，這道題為什么按年復(fù)利調(diào)整K？
請問對于A來說，是否是支浮動，收5.4%？
老師，這里不太懂的是為什么DVO1F是等于25，是因為之前講義里說歐洲美元每變動1bp資產(chǎn)就會上下變動25元么？那是不是意味著只要是做題碰到要算歐洲美元的合約份數(shù)用DVO1P/DV01F,其中的DV01F都等于25了？還有一個問題就是DVO1P/DV01F在什么情況下用，是不是只用于歐洲美元期貨的對沖？
老師給詳細(xì)解釋下這道題思路吧，糾結(jié)半天還是錯了??
Amr. put 不會提前行權(quán)，是因為收益是10小于BSM的估值，對嗎
老師，怎么判斷是sell呢
老師，68題利率互換，B的比較優(yōu)勢是借浮動，實際是借8%固定利率，節(jié)省0.4%，那就是7.6%，選項C??？為什么是B呢？謝謝老師
老師，這道題的關(guān)鍵是move away from the money嗎？因為gamma10天值遠(yuǎn)高于90天，隨著時間推移，我理解是短期與長期了。
這個至少續(xù)一個，不應(yīng)該是續(xù)一個加兩個都續(xù)嗎？兩個都續(xù)是15％那個嗎？
老師，bond為什么用連續(xù)復(fù)利計算？
老師，有兩個問題：1.表里面的概率加起來≠1，為什么不調(diào)整呢？2.解析的分子是對應(yīng)哪兩個數(shù)??？
老師您好，這個vasicek模型和WCDR一般怎么考？多謝老師！
老師您好，debt retirement在哪里提到過？是什么意思？多謝！
這個350怎么可能是期權(quán)的價格，說了是Europe的啊，為什么不用350
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