老師您好 ewma和garch一般怎么考？另外國家風險一般考啥？多謝老師！
老師為啥相關(guān)系數(shù)大于零，用平方根法則計算的vaR值偏小，風險被低估啊
隱含波動率的作用是啥
這個深度的定義是啥，執(zhí)行價格和現(xiàn)值差多少算深度
B的意思是說，我無法儲存市場又沒人要的時候，我給別人幫我儲存，支付費用，所以為負嗎？ D的lender是commodity 的擁有者嗎？lease rate and convenience yiel
老師，我的思路是delta＜0，說明或者是short call或者是long put ，已知說only long position，所以選的D down的看跌期權(quán)，不知道為什么錯
training set和validation set 在第二門課哪里？好像翻幾遍都沒看到，能講講它們的公式嗎？
p植需要除以2后和阿爾法比嗎 雙尾時
老師，這題A是正確的呀
Financial position risk 這不是融資風險嗎 沒有嗎 為什么會有操作風險
系統(tǒng)性風險不是不能完全分散嗎，這里為什么說不收系統(tǒng)性風險影響
多因素是不是告訴我們系統(tǒng)性風險可以對沖
這里的利率下降會提前還款呀 那我還的多了不是更傾向于違約 我看你跟另一個解釋的是利息 那怎么區(qū)分interst是利息還是分母的折現(xiàn)率
題目里哪里問了n-2，為什么要用n-2的公式
所以說cro到底屬不屬于董事會
程寶問答
金程問答