金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，B選項(xiàng)為何是錯(cuò)誤的？
該題問(wèn)的是關(guān)于CAPM哪項(xiàng)不對(duì)，而A說(shuō)的是CML的內(nèi)容，跟CAPM不是一回事啊
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪里有講？沒(méi)有印象??？要去翻教材嗎
這道題好像是節(jié)選的老師講的一道大題的一部分，請(qǐng)問(wèn)哪里可以看到老師講的完整版
貝塔不是指的是組合的貝塔系數(shù)嗎，這里怎么說(shuō)是投資者的補(bǔ)償？有點(diǎn)亂。請(qǐng)講解一下。
老師早, 想請(qǐng)教關(guān)于收益率的表達(dá)形式的問(wèn)題, 如圖黃色標(biāo)記的公式為例, E(Rp)與Rp好像都能表示投資組合的收益率, 準(zhǔn)確來(lái)說(shuō)E(Rp)是否表示的是Rp的數(shù)學(xué)期望呢？
請(qǐng)問(wèn)一下，畫(huà)紅圈中的Rpt中的pt的含義是什么呢？
請(qǐng)問(wèn)，這張圖和講義第59頁(yè)的圖不一樣，有點(diǎn)混淆：1、老師講課時(shí)說(shuō)risk management committee和senior management是并列關(guān)系，那對(duì)于risk appetite，是前者set公司整體risk appetite，后者只set業(yè)務(wù)條線的risk appetite嗎？2、這張圖里，risk managemnt要管理風(fēng)險(xiǎn)政策的發(fā)展并且要實(shí)施，而講義的圖里業(yè)務(wù)條線需要實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)政策，是兩者都要實(shí)施嗎？3、這張圖里，業(yè)務(wù)條線要檢查valuation，講義里說(shuō)的是金融和運(yùn)營(yíng)部監(jiān)督valuation。
老師請(qǐng)問(wèn)，次貸危機(jī)是什么啊，百度上面的看的不是太懂
silo 的意思
買(mǎi)入股票，同時(shí)賣(mài)出看跌期權(quán)兩個(gè)操作策略其實(shí)都是看漲，沒(méi)有達(dá)到對(duì)沖效果。對(duì)于對(duì)沖基金來(lái)說(shuō)，為什么這種做法是合理的？
審計(jì)委員會(huì)不就是判斷對(duì)錯(cuò)的嗎，請(qǐng)問(wèn)C為什么不對(duì)呢
老師請(qǐng)問(wèn)，為什么是0.05?0.04，而不是0.04?0.05啊
這里的投資人因default rate高而失去興趣，銀行為什么不是承擔(dān)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，而是信用風(fēng)險(xiǎn)？不是應(yīng)該投資者減少購(gòu)買(mǎi)該種產(chǎn)品嗎？
老師，第四題的講解沒(méi)有聽(tīng)懂，他和之前的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)連接起來(lái)的啊，
程寶問(wèn)答
