老師 有關(guān)于recovery rate 違約回收率風(fēng)險(xiǎn)的例子嗎
D選項(xiàng)怎么翻譯
老師好，課程老師曾經(jīng)說到sharp比率其實(shí)就是CML斜率。但sharp比率的分子σ(Rp)表示的是總風(fēng)險(xiǎn)，這能否表明σ(Rp)是涵蓋了非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的呢？倘若是涵蓋非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，那為什么還能說SR表示CML斜率？如果我沒記錯(cuò)的話CML是沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的誒
老師好，能否用比較通俗的方式解釋一下sharp ratio的作用和功能呢？我聽課程老師當(dāng)時(shí)講到sharp ratio其實(shí)就是CML的斜率。如果是CML的斜率的話用CAPM公式中的E(Rm)-Rf也能表示斜率了。所以有點(diǎn)不懂。
老師您好，我想請(qǐng)問一下是不是systematic risk 和 systemic risk都是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的意思呢？是否有區(qū)別呢？
老師，去年十一月的原版書跟7月的原版書有區(qū)別嗎？可以看十一月的原版書嗎？
老師早上好，請(qǐng)問一下，CAPM模型中的Rf與夏普比率公式中的RF有什么區(qū)別呢？我看英文都是表示的是risk free rate。
A和C的選項(xiàng)怎么翻譯？ 長難句我看不懂
老師可以說一下為什么不選C嗎，感覺C也說的是一種可能性，為什么不對(duì)呢？
APT模型的假設(shè)和single-factor的假設(shè)分別是什么？兩者可以視作同一個(gè)東西嗎？
“People risk relates to the risk associated with fraud perpetrated by internal employees and/or external individuals. ”請(qǐng)問這句話中的people risk屬于market risk,credit risk,liquid risk,operational risk中的哪一個(gè)？還有請(qǐng)問Zac Yao老師在Basic Risk Type中23:12-23:52關(guān)于people的簡述是指這句話中的people risk嗎？我看意思正好相反
看不懂題怎么辦
請(qǐng)問：如果所有三個(gè)完全分散的投資組合都位于證券市場(chǎng)線（SML）上，則沒有套利機(jī)會(huì)。 可以通過計(jì)算它們各自的特雷諾比率進(jìn)行判斷。 1.那相當(dāng)于這三個(gè)組合都不在SML上嗎？ 2.為什么可以用特雷諾比率判斷被高估低估？講義或視頻在哪里有提到呀？
請(qǐng)問：1.第3個(gè)答案，不含無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的完整有效前沿為什么是最小方差組合到市場(chǎng)組合的線？為什么不包括市場(chǎng)組合后面的線（就是為什么不是最小方差前沿的完整上半部分）2.第4個(gè)答案，老師好像說每個(gè)人預(yù)期收益率一樣效用一樣，但是又看到附圖中這個(gè)題，第1個(gè)答案又說每個(gè)人都要最大化自己的效用，那效用到底一樣嗎，這里不太明白
請(qǐng)問題目選項(xiàng)C的focus on 和第二張圖中的look after....... 和oversee executive management不是一個(gè)意思嗎
程寶問答
金程問答