老師，請問1、TR中分子的E（Rp）是實際的預期觀測值還是CAPM計算出來的？ 2、TR在beta相同的時候不可以用，那是不是代表著短期的時候（可以視為beta不變）TR并不適用呢？
pound為什么對？human element可納入情景分析？不是不可預測嗎
它不是要effecctive risk data aggregation？為什么不是B？
B哪里出問題呢？
為什么Erb這樣算？
像這種題目，我想問一下如果是比較基金經(jīng)理的表現(xiàn)情況的話，什么時候用夏普比率，什么時候treynor rtio什么時候杰森斯阿爾法？
B哪里錯了？他做一切不都是讓他的welath最大嗎？
C錯在哪里？以及apt假設有哪些
為什么CAPM可以加不有效組合？他不是只衡量系統(tǒng)性風險，所以應該是最有效率的嘛？
老師，解析說套利的條件之一是無風險，難道套利這種行為沒有一點風險嗎
第四個不知道錯在哪了
為什么實際收益率比理論收益率低選擇賣出
17題
16題b選項不理解
講義上不是講的board來define risk appetite ，怎么又加入管理層了呢。
程寶問答
金程問答