金程問(wèn)答
什么是mean-variance框架？有什么條件如果我要用的話，然后有什么模型基于此框架？
可以解釋一下statement2？
ABCD怎么區(qū)分，可不可以舉個(gè)例子？ 然后C是什么意思？
B是因?yàn)閑very嗎？那risk manager的職責(zé)到底是什么？我有點(diǎn)難以分清cro和risk manager 和risk management 和audit
c什么意思，并且錯(cuò)哪里？
A哪里錯(cuò)了呢？
A哪錯(cuò)了？如果都沒(méi)有專業(yè)知識(shí)，怎么評(píng)判？
B哪里錯(cuò)了呢？ 然后我想問(wèn)一下，經(jīng)常看到UL是EL的volatility，這句話是正確的嗎？可不可以講一下他們的關(guān)系？
老師，這題的超額收益為什么這么算？
老師，這題怎么算啊？
sharp ratio分母不是用 portfolio 的volatility 嗎？ 但這裡用的是VL 再乘開(kāi)方250？指的是long term年化的volatility
老師好，破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)該是make it面臨的嗎，題目中問(wèn)LBI面臨的風(fēng)險(xiǎn)也有破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師這道題的C選項(xiàng)前半部分可以講一下嗎，不太懂
按照答案的解答方法其實(shí)是多因素模型的算法，不是apt吧？ATP里面用的是rf啊？
老師 請(qǐng)問(wèn)押題卷第五題最后一個(gè)選項(xiàng) 新興市場(chǎng)收益高 風(fēng)險(xiǎn)也高 IR是超額收益比超額風(fēng)險(xiǎn) 既然分子也高 分母也高 為什么可以判斷IR高呢
程寶問(wèn)答
