金程問(wèn)答
Sharp和treynor用的是理論收益計(jì)算還是實(shí)際收益？還是都可以？alpha應(yīng)該是實(shí)際收益?理論收益，那在這題里，Sharp和treynor就默認(rèn)用的是實(shí)際收益計(jì)算的嗎
71題，請(qǐng)問(wèn)CAPM是否假設(shè)expected return服從正態(tài)分布？
麻煩老師解釋一下這道題
這個(gè)長(zhǎng)期資本公司的題。第四個(gè)選項(xiàng) 不太明白
那risk tolerance到底是衡量什么的
什么是ERM
老師，這題怎么理解呀？
D選項(xiàng)為什么對(duì)？請(qǐng)?jiān)俳忉屜?。老師講什么降維，完全沒(méi)聽(tīng)懂。
第一行的數(shù)據(jù)是beta還是 risk premium?
第二題的第三個(gè)不應(yīng)該是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎。 基礎(chǔ)性風(fēng)險(xiǎn)是什么
尾部值不是也會(huì)影響收益均值和方差嗎？為什么不用考慮呢
老師。c是什么意思
這里為什么不用caom算出rp，什么時(shí)候直接用題目給的組合收益率，什么時(shí)候用算出的
92題老師 他不是說(shuō)銀行面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 就貸款100w銀行怎么會(huì)有破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)呢
為什么E（Ri）是expected excess return？不是預(yù)期的回報(bào)率嗎
程寶問(wèn)答
