老師，這道題的答案選A，答案不是說的很清楚，能說明一下么。題目為模擬（一）55題。
老師，視頻里的老師說用短期的futures對沖長期的forward會有基差風險，請問一下這個基差風險怎么理解呢
老師，如何區(qū)分unexpected loss 和 know unknowns
基準利率和無風險利率有什么區(qū)別與聯(lián)系？
waterfall structure是什么知識點
B選項maturity mismatch為什么不對呢，對沖期限不匹配不也是原因嗎
老師，能解釋一下這題目嗎？
老師。這題怎么理解呀？
老師。這題怎么看出她分散化程度比較低呀？
老師，這個sr算出來的是什么呀？為什么要算這個呀？
是cml還是sml是一個special caseof對方
折線性風險的英文是什么呢
老師，請問這題為什么還在有效前沿上呢
第四個選項應該是因為不管偏好怎么樣都有同樣的risky assets才錯的吧，老師講解好像不是說的這個原因
選項B請解釋下
程寶問答
金程問答
