金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，算出來(lái)的這個(gè)題為什么不能直接在方差0.008上面開(kāi)根號(hào)來(lái)計(jì)算波動(dòng)率？而是要把它們分別變成波動(dòng)率來(lái)相減？這兩種計(jì)算為什么答案是不一樣的？
請(qǐng)問(wèn)老師題目中描述的tracking error和tracking error volatility，可以理解為所要表示的是同一個(gè)意思嗎。還有一個(gè)問(wèn)題，就是有關(guān)benchmark是不是有在哪個(gè)公式里面是可以看做無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益來(lái)計(jì)算的？
系統(tǒng)答案是B，老師講的答案是A，請(qǐng)確認(rèn)
說(shuō)法3為什么是對(duì)的？ long futures在正向市場(chǎng)上 賺錢(qián)才對(duì)??？
這個(gè)第五題的c啊 講解說(shuō)的是還有avoid等等 可是 題目本身就用的involves啊 不沖突啊
請(qǐng)問(wèn)mitigate對(duì)于實(shí)際操作里來(lái)講算是什么樣的 找出問(wèn)題解決嗎
66具體怎么對(duì)沖但呀，不太懂。不知道對(duì)沖產(chǎn)品但beta呀
41題 老師講的不太懂 我記得mikey老師說(shuō)， 因?yàn)槭袌?chǎng)上10% 而模型13.8%。我本來(lái)應(yīng)該有13.8的收益 但只能拿10 所以我不愿意買(mǎi) 也就是被高估了
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題benchmark index是1為什么表明是IR=1，還有最后讓求解的標(biāo)普五百指數(shù)，在所有題目中都可以理解成是benchmark嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，做空看跌期權(quán)不屬于操縱價(jià)格嗎？
cml與有效前沿的切點(diǎn)不是代表市場(chǎng)的點(diǎn)嗎？ 那這個(gè)點(diǎn)的橫坐標(biāo)就是風(fēng)險(xiǎn)呀 這樣理解有什么問(wèn)題嗎
為什么第二個(gè)定義為內(nèi)部操作的失敗而不是信用風(fēng)險(xiǎn)呢
32為什么不能理解成 因?yàn)閮r(jià)格低了 被迫以低價(jià)賣(mài)出資產(chǎn) 所以是market liquidity
29b為什么是正確多呀
risk management model 是什么意思??？啥模型
程寶問(wèn)答
