請(qǐng)問這里所說的同買同賣是什么意思啊，為什么要同買同賣，原理是什么?。?
請(qǐng)問老師，為什么賣出現(xiàn)貨會(huì)怕價(jià)格下降啊，假如未來價(jià)格下降，對(duì)現(xiàn)在賣出現(xiàn)貨這筆交易來說不是賺錢的嗎，因?yàn)槲磥砣绻麅r(jià)格下降，賣出的價(jià)錢就達(dá)不到這么高了，不知道該怎么理解。
20 D沒懂
19的D還是沒懂
不同的模型有不同的假設(shè)，很容易混淆，請(qǐng)問老師有什么記憶技巧嗎？比如CAPM、線性回歸、白噪聲還有第四們課里好多假設(shè)
晚上好，關(guān)于安然事件的一些疑問。在Mikey老師的第08節(jié)課《Financial disaster》中，視頻時(shí)間的33:38至33:48(1.25倍速)，老師提到了“在安然的資產(chǎn)負(fù)債表中，該比交易是真實(shí)存在的，安然以400 million買到天然氣，然后以更高的價(jià)格把天然氣賣掉，這是一筆很好的交易”。但我看不出安然從哪里以400 million買到天然氣。如圖所示，安然以400 million+interest從mask1中買到天然氣，然后再以400million賣回給mask2, 這怎么看都是一筆虧本買賣且與剛才我提到的老師說的那句話相反。請(qǐng)問該怎么理解Mikey老師說的那句話呢？謝謝
講義說 risk transfer：risk hedging 對(duì)沖是怎么轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的呢？加入我long asset，short call option，感覺沒有轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。
這個(gè)部分另一位老師講的是Finance operation是后臺(tái)，Risk management是中臺(tái)，究竟哪個(gè)是正確的呢
請(qǐng)問委員會(huì)可以set risk appetite嗎？不應(yīng)該是執(zhí)行嗎
講的太快，每個(gè)選項(xiàng)在解釋下
麻煩老師給我解釋一下這道題
第99題，標(biāo)準(zhǔn)的收益率為什么不用8，而要重新用CAPN計(jì)算？
老師，為什么有的時(shí)候APT的模型中的截距就是expect return呢？這里為什么截距就是無風(fēng)險(xiǎn)利率了呢
Non-directional risks主要是指什么？
還是沒懂第一個(gè)怎么就對(duì)了，不應(yīng)該是 market risk premium嘛？
程寶問答
金程問答