老師好，如圖畫橙色框的內(nèi)容，課上老師說是運用了平方根法則吧daily的波動率轉(zhuǎn)換成年化的波動率，我不是很懂，感覺平方根法則這個知識點之前也沒怎么提過，能否稍微講解一下呢？為何可以這樣把波動率按天數(shù)的開根號給放大呢？感覺波動率不一定是隨著天數(shù)增大而增大吧？
老師這題用了什么知識點？沒有看懂題目意思
請問這個x和y協(xié)方差怎么算？
所以時間序列也必須依托于過去的數(shù)據(jù)？通過模型來推演過去的數(shù)據(jù)去解釋未來的數(shù)據(jù)，其實就是假設(shè)時間是有記憶的？而判斷這種時間是否有記憶的標準就是這組數(shù)據(jù)是否協(xié)方差平穩(wěn)，而要滿足協(xié)方差平穩(wěn)就得滿足三個假設(shè)？如果都滿足了，就可以對數(shù)據(jù)進行建模？
換句話說，就是先判斷是否平穩(wěn)，才能建模？建模的模型就是AR MA ARMA 從這三個去選擇？
請問第4題為什么Cov（x，y）是那個相同的factor數(shù)字？如何推斷出來的？
老師好，請問一下這里為什么要注明是“inverse”呢？不是很理解這個反向CDF是什么意思，我感覺直接就說成是CDF（沒有inverse）也能表達出題目的意思吧？
老師好，請問此處提到的serial correlation是什么意思呢？叫做連續(xù)的相關(guān)系數(shù)嗎？感覺這個知識點好像有點陌生
老師好，請問一下在計算器中如何按二項分布中所要計算的選法呢？以如圖畫橙色圈這個為例
老師，這道題的sigma用的是哪個公式呢？若是用圖2中的公式，為什么不用x-u？
請問這題該怎么想，就是最后那個36.41該怎么去應(yīng)用比較？
請問這個R的平方怎么算
請問這第一個怎么算
為什么括號里面的數(shù)字越大越好，是不是都超過2.58應(yīng)該拒絕原假設(shè)系數(shù)等于0？如果小于，就不能拒絕
等于1和大于1都是不平穩(wěn)的嗎
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