老師好，關(guān)于線性回歸，總平方和TSS的自由度是n-1的話，這樣看來Yi其實表示的都是樣本中散點的Yi值嗎？也就是說線性回歸涉及的都是關(guān)于在一個樣本中的散點做線性回歸，不會涉及到或者本身就不存在說對總體散點做線性回歸？
這里面有兩個斜率，為什么不用F分布做假設(shè)檢驗，而是用T分布呢
在一組時間序列的數(shù)據(jù)是協(xié)方差平穩(wěn)下，自協(xié)方差是一個常數(shù)，如果要改變這個常數(shù)只有滯后項h改變？ 對嗎
相關(guān)系數(shù)等于，不是更符合模型的要求嗎
還是不明白什么是偏自相關(guān)性，能不能舉個例子
模型變?yōu)闇蠖囗検降倪^程中，殘差是變成1嘛
老師，Yt+1求期望的話，Yt為什么沒變成E（Yt）？
Which one of the following options correctly describes which variables are significant at the 5% level, and the R2statistic, respectively?這個問句沒看懂……
我這樣做，錯在哪兒呢？
我認(rèn)為這道題問的是回歸的標(biāo)準(zhǔn)誤，也就是ESS/k，但是算的卻是殘差平和/n-k-1
這里的coefficient of determination就是指R- square嗎？
為什么這里要查雙尾的兩個值??？
老師好，還是關(guān)于AR2的問題，AR2是對R2進行了自由度調(diào)整，這里的“自由度調(diào)整”是只針對SSR與TSS嗎？需不需要對ESS做自由度調(diào)整呢？之所以有這個疑問是因為我之前不小心把AR2的公式寫成了ESS/K ÷ TSS/n-1, 我感覺這個式子在道理上好像又說得過去，可是它和AR2的公式很明顯是不一樣的。所以就很疑惑。
老師好，關(guān)于Adjusted R2的問題。課上老師說過當(dāng)解釋變量X個數(shù)增加時R2變大，所以要采用AR2。請問為什么X增加R2會變大呢？方便用式子解釋一下嗎？
老師，MA模型是不是只有一期的記憶？因為這個模型是用今天的殘差和隔一天殘差來解釋因變量的，而昨天的殘差和今天的殘差（不管隔幾天）之間是沒有線性關(guān)系的，那么過去的數(shù)據(jù)就無法用這個模型來預(yù)測未來了？
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