老師您好，這個(gè)算標(biāo)的資產(chǎn)的VaR值時(shí)，什么時(shí)候要乘以V呢？這個(gè)V是指什么？為什么圖片里第二題要乘以23呀
老師這道題B選項(xiàng)這題為啥突然出來個(gè)收益？var不是對(duì)損失的解讀嗎？
26題， 對(duì)沖delta為零，不需要考慮先對(duì)沖Gamma嗎？
第79題用根號(hào)下（1-PD)*PD*LGD可以算嗎
請(qǐng)問老師的power law 的計(jì)算及相關(guān)知識(shí)，謝謝您！
老師可以介紹一下歐拉定理么？歐拉定理如何計(jì)算？
79題，之前有類似的例題，也是貸款間有相關(guān)系數(shù)，求組合方差，但那道題單個(gè)方差用的p*(1-p)開根號(hào)乘損失率和總金額，這邊單個(gè)方差用的方差計(jì)算式，平方的均值減均值的平方，兩個(gè)值不一樣，怎么選
n輸錯(cuò)了，半年付息，n=15*2
計(jì)算要細(xì)心
老師好，我有點(diǎn)錯(cuò)亂了，這里不是兩步二叉樹嗎，然后一年，那delta t 應(yīng)該是0·5呀
在排序后，后10%的損失不應(yīng)該都是25million嗎？那ES就應(yīng)該是25million啊
為何deep out of money不可以？
VaR值計(jì)算為何需要用到matrix
這道題中，VaR的計(jì)算要基于歷史數(shù)據(jù)會(huì)重復(fù)嗎？
精 為什么gamma-negative風(fēng)險(xiǎn)最大
程寶問答
金程問答