請問老師，這個地方為什么是公司債的價格低于國債的價格？ 一般公司債是具有流動性、信用等風險的自然就會有風險溢價啊這不就導致了公司債的價格要高一些嗎 而且他的收益要比國債高需求也多這樣價格不是應該升高嗎 ？？？？
這道題，為什么直接代入miu＝0了？
老師您好，duration 大則意味著coupon rate 小，這是為什么呢，可以從公式角度講解一下嘛，但從關系上我不太能理解。
此題中關于公式VaR2(portfolio)=VaR2(stock)+VaR2(fix inome)，我看沒有涉及權重，是因為這里的VaR值的單位是$而非%嗎？如果是是的話，倘若當σ的單位也是非百分比時，是否也可以直接用σp2=σa2+σb2+2*ρ*σa*σb?
老師好，此題為百題的第56題，請問為什么這里計算債券的VaR值時用delta-normal而不用delta-gamma呢？是因為題干中沒給出convexity的信息所以默認用delta-normal嗎？
在delta- normal 模型中，應該是減去1/2*gamma*（deltaS）^2呀，為什么這邊是加號呢
老師，您好，能不能詳細介紹一下Vasicek模型及其公式計算？謝謝您
老師，我想問一下，如果要尋求樣本容量與VaR值的關系，是怎么樣的呢？VaR可否寫成|E(R)-Z*sigma/根號n|？
精 老師請問99題考查的是什么知識點呀？
老師好，我不是很明白為什么Expected shortfall也能符合平方根法則？平方根法則應該一開始用于測度波動率σ的對嗎？后來延伸到VaR值上，VaR值中涉及到平方根法則我是能理解的，畢竟此時VaR=|Z*σ|，可是ES為何也能享受這個平方根的功能呢？能從公式上展開說一下嘛？
我想問一下 1.4這個公式是什么意思啊。既然他是從第二個公式推出來的為什么沒有w方西格瑪方呢
老師您好，為什么YTM和息票率是這個圖形？為什么向后凸？
“Economic capital (EC) is a multiple of unexpected loss (UL): In this context, UL is only one standard deviation ("volatility") but EC invariably requires a much higher confidence level.”老師，請問資本金和非預期損失不應該是相等的嗎，在我印象中，之前老師是這么講的。
43題，直接用計算器算，答案是一樣的，只是巧合是嗎？必須按老師講的這種算嗎？
精 Coupon越大，Macaulay duration越小，這個在他的計算式子里面是怎么提現(xiàn)出來的？
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