為什么這道題計算d1的時候不用考慮q的影響？以及為什么delta的計算沒有考慮N（d2）的部分？
這題為什么R不用5%而用4%呢？題目不是說了4%是年化無風(fēng)險利率，而5%才是continuous compound rate嗎？
46題他不是說7年利率變動1bp造成敞口增加20嗎？那么，5年利率對7年的影響是0.6，5年的難道不應(yīng)該是20/0.6嗎？為什么是20*0.6呢？ 或者說，5年關(guān)鍵利率要增加5/3bp，7年才會增加1b p吧？按照答案的思路，相當(dāng)于是5年關(guān)鍵利率增加0.6bp，7年就會增加1bp？
這句話怎么理解…我本來理解成了spread是對coupon的補償，為什么最后直接調(diào)整term-stucture啊
久期相關(guān)的計算里的deltaY，其實都是yield對嗎？比如一個債券coupon5%，半年付息，這里的deltaY都是相對2.5%來說的，而不是5%，或者Rf來說的？
effective/duration難道不是[（p-）-（p+)]/2p0y那個嗎？？
老師好，此題為押題的第66題，視頻老師表示μ(x,n-1)=(S(x,n)-S(x,n-1))/S(x,n-1))?？墒侵v義上對該公式的描述應(yīng)該是μn=(Sn-S(n-1))/S(n-1)如圖二。請問究竟是哪里出問題了呢？
老師這里的ud不用已知的去計算，是因為這個是利率的二叉樹，而不是股票的二叉樹，那是不是除了股票二叉樹，其他的二叉樹都是按照這個題中的解題方式去解決呢
老師，這里不用看gamma的正負么?如果是short，那gamma是負的，-0.5*gamma*VaR（ds）就是正的，應(yīng)該就會變大
老師您好，問題在圖里表示了，感謝
66題的covn算出來不是負值！
老師，七月押題65題第四個選擇能解釋下嗎
老師，37題的delta y為什么是0.5%而不是1%？
老師，求五次方根，計算器應(yīng)該怎么按？
第59題為什么是除以根號下250
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