金程問(wèn)答
老師好，我有點(diǎn)茫然了，這題是半年付息一次，那我筆記中的S2為什么不應(yīng)該處以2，然后再2??1次方呢？ 筆記抄視頻里老師講的，現(xiàn)在回看筆記看不懂了
精 老師好，這題為什么是賣出160份的標(biāo)的資產(chǎn)，而不是賣出160份的call option呢
為什么兩道題對(duì)于N（-d1)的計(jì)算是不同的？一個(gè)是1-N（d1)還有一個(gè)是N（d1)-1呢？
老師您好，歷史數(shù)據(jù)建模時(shí)501個(gè)數(shù)據(jù)不應(yīng)該是501個(gè)場(chǎng)景嗎？如果從day0開(kāi)始的話
老師這個(gè)地方1%服從正態(tài)分布不應(yīng)該是雙尾2.58嗎？
這個(gè)Δt為什么是0.25，它不是相當(dāng)于六個(gè)月嗎？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下標(biāo)的資產(chǎn)的Vega為啥等于零
精 delta- normal 法里，delta不是就用來(lái)將基礎(chǔ)產(chǎn)品的VAR轉(zhuǎn)換成option的VAR，有這個(gè)計(jì)算的，乘上delta的絕對(duì)值就好，為什么說(shuō)有option就非線性了就不能用delta- normal法了
第87題，老師，可不可以趁這個(gè)機(jī)會(huì)，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)的內(nèi)容，總結(jié)一下Board of director, Senior Mgt，CRO，CEO，Internal Audit，ERM等部門(mén)在風(fēng)險(xiǎn)，壓力測(cè)試等方面的職責(zé)呢
請(qǐng)問(wèn)14題直接這樣算可以嗎
Buy the forward contract and buy the zero-coupon bond 請(qǐng)問(wèn)老師，為什么做多現(xiàn)貨可以通過(guò)買(mǎi)forward和買(mǎi)零息債合成？我的理解是賣零息債（f-st）e^-rt=forward value f e^-rt-value=s0
精 老師，delta不就0，-1，1三個(gè)取值嗎，為什么能取到0.5？為什么call option是零到1??，call option如果是short那不就小于1??了？
老師，為什么有分紅股價(jià)下降呀？
老師，itm和otm是怎么得出來(lái)的啊
精 N（d2）為啥是S大于K的概率？
程寶問(wèn)答
