金程問(wèn)答
如何用計(jì)算器計(jì)算一組數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差方差？
這里買(mǎi)入賣(mài)出是同一個(gè)東西所以加 一樣的應(yīng)計(jì)利息，還是說(shuō)因?yàn)閐ollar roll 買(mǎi)賣(mài)在月中才加的？如果都在月初或者月末還用加嗎？
這的AI怎么算啊，為什么12號(hào)買(mǎi)入賣(mài)出，應(yīng)計(jì)利息就是12。為什么除30，而不是360
l老師，BS定價(jià)模型中的▲和二叉樹(shù)中的▲一樣嗎？題目中可以用二叉樹(shù)中計(jì)算的▲用于BS模型中嗎？
兩值期權(quán)這里歐式看漲為什么等于short cash or nothing 的payoff，這里怎么計(jì)算？
為啥說(shuō)看跌期權(quán)是對(duì)投資者有利
老師您好，正?？荚嚂?huì)出這種題嗎？沒(méi)有任何背景直接給你來(lái)一道案例題
老師您好，這個(gè)題涉及到的原始公式的哪個(gè)？
這里的k’是St-k嗎？
CML斜率是(Erp-rf)/σ，為什么會(huì)是market price？
對(duì)沖比率h的公式不就是β嗎？為什么兩個(gè)是一樣的？
Asset or nothing call 為什么是獲得St，不是St-k呢？圖像里call和put直線都是向上傾斜，我覺(jué)得put看跌應(yīng)該向下傾斜。
講義和題目不一樣哪個(gè)是對(duì)的？
牛市價(jià)差和熊市價(jià)差的區(qū)別是啥？
為什么即期利率第二筆現(xiàn)金流要除以（1+S2）^2？看圖好像折現(xiàn)一次不是夠了嗎？
程寶問(wèn)答
