金程問(wèn)答
老師您好！請(qǐng)問(wèn)考試會(huì)出這么不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)念}目么？Residual Risk我覺(jué)得是Tracking Error Volatility，但用Fund A(9.3%-7.4%)/(15.3%-14%)的話得出來(lái)是1.4!=0.8，我就一直在考慮是否Fund和Benchmark Portfolio有相關(guān)性
這題為什么概率不是期望，是因?yàn)橄嗷ゲ华?dú)立嗎？
information ratio的分子是不是就是詹森α都是Erp-CAPM？夏普比率分母到底是該產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)還是整個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)？
這個(gè)題查表精度不夠就是選C，希望考試能直接給數(shù)值吧。
d2是負(fù)數(shù)怎么查表？
沒(méi)明白為什么把澳元當(dāng)作標(biāo)的貨幣
這里Downword slope 看著是變平緩了啊，為什么老師說(shuō)變陡峭？
這里怎么就把100折現(xiàn)回來(lái)了？不知道市場(chǎng)利率怎么折？strips price為什么是100折現(xiàn)，不是5，105。
這里折算的時(shí)候分母的次數(shù)是折算的次數(shù)還是t*m？比如說(shuō)兩年的話就是(r/2)2*2？
老師，在假設(shè)檢驗(yàn)里如果是單尾檢驗(yàn)怎么判斷拒絕域在左還是在右啊？是和原假設(shè)的大于小于號(hào)有關(guān)嗎？
為什么限價(jià)指令中空頭是大于等于8進(jìn)行交易，空頭不是賭跌嗎 在止損指令中空頭為什么也是上漲買(mǎi)入
按照交易慣例通常階段發(fā)生在利息計(jì)算期期初怎么理解
請(qǐng)問(wèn)按照交易管理通常階段發(fā)生在利息計(jì)算期期初怎么理解
這個(gè)地方不是半年一次付息嗎？那不就應(yīng)該在計(jì)算現(xiàn)值的時(shí)候用的利率要除2嗎？
例題和這道題里面的AI計(jì)算都是實(shí)際天數(shù)除以coupon之間的天數(shù)，那么之前講的公司債30/360，長(zhǎng)期國(guó)債actually/actually這些東西計(jì)算應(yīng)急利息是在哪里用的？
程寶問(wèn)答
