金程問(wèn)答
老師，是不是期權(quán)的空頭theta的取值就是正了，空頭theta＝多頭theta×（-1）
老師，所以是期權(quán)越臨近到期日，theta的絕對(duì)值就越大是嗎？但是這個(gè)圖里，如果期權(quán)是深度ITM或者深度OTM的話，不是期限越短，絕對(duì)值越小了嗎？
老師，short greek就代表這個(gè)greek是負(fù)數(shù)嗎？long greek就代表它是正？
老師我也計(jì)算出來(lái)0.0258，考試的時(shí)候這些答案要么是四舍五入后的，要么是精確答案是嗎？我們選最接近的即可對(duì)嗎
老師這道題為什么不能用二叉樹(shù)法算，給了期限和波動(dòng)率就能求u和d了，給了r和q也能求p了
老師，所以這里的N（d1）＝0.5832，N（d2）＝0.508是嗎？因?yàn)楸砀窭锏腪最多就到兩位小數(shù)了，0.2134只能按0.21查
老師，gamma是不是這兩張圖的曲線的斜率
老師，這一塊的這些計(jì)算delta的公式都是多頭方的對(duì)嗎？要算空頭方的直接在這些公式面前×（-1）
老師這里可以用u和d的公式（連續(xù)復(fù)利）算出u和d，再代入P（連續(xù)復(fù)利）的公式算出P嗎？P是價(jià)格上漲的概率，剛好對(duì)應(yīng)這里的利率下降
老師，EUR/USD這種表達(dá)形式是不是就是XXX/YYY，后面的YYY代表本幣，前面的XXX代表外幣
老師，所以這道題考的是PPT里“標(biāo)的為外國(guó)貨幣的期權(quán)”嗎？您看我這個(gè)公式記在這里的是對(duì)的嗎？rd是本幣利率，rf是外幣利率
老師，我們知道p是價(jià)格上升的概率，那就相當(dāng)于題目里的利率下降的概率是嗎？我用股票里的那個(gè)方法求出P是0.9，所以對(duì)應(yīng)到這里就是利率下降的那個(gè)概率，所以選A是嗎？
所以老師，N（d1）是恒大于N（d2）的對(duì)嗎？
老師，所以這個(gè)是屬于恒等式了考試可以直接用了對(duì)嗎
所以老師，不管面值多少，最后的絕對(duì)價(jià)格是可以直接用來(lái)比較的是吧
程寶問(wèn)答
