老師是這樣嗎？
老師，我知道要用這個公式，但是為什么當前是第n-1天呀，我以為當前是第n天，這道題讓我們求第n-1天的波動率，因為題目問的是updated，被更新的，我以為被更新的就是過去的已經(jīng)被更新掉的那個波動率，也就是前一天（第n-1天）的波動率.......
老師，n-i就是第前i天的意思嗎？
老師，n-i就是第前i天的意思嗎？
老師，n-i就是第前i天的意思嗎？
假設原油價格的極端變動為每桶2美元，為啥就是VaR＝2？
老師，考試中95%置信水平下的Z到底取1.645還是1.65啊，我看有的題是1.645，有的題是1.65
老師這道題是用這個公式做的是吧，且這個公式的假設前提是T期里每一期的波動率都相等
老師，我的思路是，先用年化標準差算出一年的VaR，再用平方根法則轉化成一天的VaR，再用平方根法則轉化成十天的VaR，得出來27848.83，這個思路可以嗎
老師，考試的時候，99%的Z值我們用2.33算，95%的Z值我們用1.65算對嗎
老師我這樣理解你看對嗎？因為delta normal法假設資產(chǎn)收益服從正態(tài)分布，但是在肥尾的情況下資產(chǎn)收益就不是正態(tài)分布了，肥尾（真實）的情況下標準差會比正態(tài)分布（我們的假設）要更高，所以我們用delta正態(tài)法算出來的VaR值會比真實VaR小，所以低估了VaR
老師我這樣算算出333468，我是先得出一年的var，再算出一天的var，再×根號10算出十天的var
老師，課上有學習過這種題嗎？這算難題了嗎？考試容易考嗎
為什么C選項里蒙特卡洛比delta-normal法更好，delta不是假設底層風險因子服從正態(tài)分布嗎？而且PPT里delta法也有算期權的VaR的公式
老師，我記得上課的時候老師說的是在同成本，同久期的情況下，杠鈴的凸性比子彈的凸性大。那在同收益率，同久期的情況，杠鈴的凸性比子彈的凸性大是不是也是一個結論
程寶問答
金程問答
