老師，習(xí)題649題麻煩給講解一下，謝謝你！
老師好，為什么第十題我根據(jù)梁老師的公式算出來是里面P大和P小是callablebond+call option,而第十一題P大和P小只是callablebond？
老師，麻煩問下643題怎么理解啊？謝謝！
如果不巧合就不能這么做了嗎？！
這題怎么理解
如果b是對(duì)的c為什么不對(duì)
這道題不太符合常理吧，歷史模型法怎么會(huì)數(shù)據(jù)越少越精確？
劃紅線第一行Both VaRs那句什么意思？能解釋一下為什么這句話是正確的嗎？
老師麻煩解釋一下這個(gè)題。謝謝
D選項(xiàng)是consistently with convergence as futures prices will rise when the delivery period nears.這道題選B,為什么D不對(duì)，遠(yuǎn)期或者期貨在臨近到期日前，不是與現(xiàn)貨的價(jià)格收斂，趨于一致嗎？？
請(qǐng)問老師25題中，I和II有什么區(qū)別??？
下圖是long時(shí) delta的性質(zhì)嗎？ 那short時(shí)是怎樣的呢？
597題，risk metrics是什么？
求解
老師您好，這道題答案怎么給的是Macaulay duration？不應(yīng)該是計(jì)算modify duration嗎？
程寶問答
金程問答