這題怎么理解？
請老師講解一下此題，多謝
請問，習(xí)題集第172頁第384題怎么做？put option的lower bond是Ke^(-rT)—S，沒看懂答案為什么在前后兩項(xiàng)都做了折現(xiàn)
第二句話對嗎？除了期限匹配外，沒有說金額匹配??？
第568題，既然題目已經(jīng)提到mean reverting, 說明波動率之間的相關(guān)性小于0，問什么不就是VaR decrease?
自己不能完全理解566題，前三個選項(xiàng)
書上有一個知識點(diǎn)swap rate，到底是指什么？能否舉例說明一下？考試會怎么樣考察？老師能給講解一下嗎？
為什么是borrow USD,而非吧borrow CHF
老師您好，533題gamma為負(fù)，要買入option對沖，買入call和put option都可以使gamma neutral對吧？但是買入call和put對delta的影響卻相反。這里不考慮買入put option，是因?yàn)轭}目給出的對沖option delta是正的，所以是個call嗎？這樣理解對嗎？
這個題是不是答案有問題？好像答案按照0.2計(jì)了
這題怎么做感覺答案寫看不懂
請問老師這題思路是什么？謝謝
老師您好，462題答案看不懂，不明白為什么選A
老師，幫忙看看我這樣理解OTM ITM 對嗎？
老師您好，450題為什么不用duration來計(jì)算？這道題不太明白
程寶問答
金程問答