MBS這種含權(quán)的就不是特別懂他的性質(zhì) 就是我了解了MBS不能用VaR來計算用Monte Carlo Simulation來做，除了這個MBS還在哪些地方比較特殊
老師，154這道題不會做，答案也沒看明白
hedging using futures中，如何推導(dǎo)出圖中結(jié)論的，即ΔS=Vs*βRm=Vs*Rs,如何推導(dǎo)的？書中沒有找到相關(guān)內(nèi)容
384題，答案看不懂。1、求解釋答案。2、答案后面是我自己的解答算式，結(jié)果一樣，請問這個算式對嗎？謝謝！
習(xí)題集550題 不會做
請問為什么空頭，利率上升，價格上升？
老師，這個題目所表達(dá)的意思就是客戶現(xiàn)在是支浮動收固定？為什么互換還是支浮動，收固定？
第四句話告訴我們有百分之80概率會上升，那為什么不直接選d，計算出來卻是57%，這不是矛盾嗎
序列不相關(guān)(serially uncorrelated)和序列獨(dú)立(serially independent)有什么區(qū)別嗎
這道題解析沒看太明白
從這張圖怎么看出來哪個是正自相關(guān)，哪個是負(fù)自相關(guān)，各自的特點(diǎn)是什么
為什么選d？
老師，習(xí)題600題麻煩講解下，如果用delta法算時，為什么用strick price2200作為call option的價格？謝謝！
這道題算clean price的時候，為什么要乘以轉(zhuǎn)換因子？轉(zhuǎn)換因子不是應(yīng)該乘在期貨價格后面的嗎？不應(yīng)該乘在債券價格后面呀？
老師您好，請問這道題的考點(diǎn)是什么？為什么選C？謝謝
程寶問答
金程問答