可以具體解釋一下fix bond拆成floater和inverse floater這個知識點所涉及的內(nèi)容嗎
怎么直接得出了call value是3
希臘字母Γ，θ，Vega 的問題。 我們教材看到的gamma（>0）,vega(>0),theta(<0),是否都是對于long方來說的？而short方是否都是取相應(yīng)的相反數(shù)，即圖形按x軸對稱，變成了gamma<0, vega<0,而theta>0?
老師，麻煩解釋一下這個題。謝謝
老師，這個題為什么要用4.9來計算？而不用5
再比較repo與MBS時 repo整個過程，asset所有權(quán)都是A的，所以期間asset產(chǎn)生的權(quán)益也屬于A. 而Dollar Rolls中，前后TBAs不同，屬于買賣資產(chǎn)，那么在這個過程中，TBA的所有權(quán)也在跟著轉(zhuǎn)移，TBA在此期間產(chǎn)生的權(quán)益也在轉(zhuǎn)移。 那么下面這句話:the buyer of the roll does not receive any interest or principal payments from the pool over the roll不就有錯誤了嗎？因為作為buy方，所有權(quán)及其產(chǎn)生的權(quán)益不也跟著一塊轉(zhuǎn)移到buyer這邊了嗎，那為什么就不能收到interest or principal payment?
為什么組合的v是三個相加，md是求加權(quán)平均
這道題是個什么思路
不是很理解
為何答案是B 謝謝
請問老師，這里3-month futures price是 USD 0.7350，為什么轉(zhuǎn)化成CHF是1/0.7350，而不是 0.7350×匯率 1.3680呢？
477題 zero coupon 的duration應(yīng)該＞premium＞par 吧 dv01最大的應(yīng)該選duration最大的吧
請老師講解一下這兩題，謝謝
沒太聽懂梁老師講的，利率下降，債券價格不就上升了，零息債久期大的話價格不是更高嗎，那還選擇他？？
美式期權(quán)可以用蒙特卡洛模型估值嗎
程寶問答
金程問答