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久期
老師關(guān)于15題有個問題。假設(shè)15 years的債券給的是負(fù)的久期 說明它是short的，那在構(gòu)造cost相等的時候是不是應(yīng)該是 V1-V3=V2呢？相應(yīng)的給V1正的權(quán)重，給V3負(fù)的權(quán)重呢？那這種
在mapping這一章里，是否可以這么說，本金映射是考慮風(fēng)險因子最少的，只考慮期限，久期映射，也只考慮了期限，但是這個期限更準(zhǔn)確，在久期映射中沒有考慮利率，在現(xiàn)金流映射中既考慮了期限，也考慮了利率，還考慮了利率的相關(guān)性
老師 在核心100知識點117page 里 說了 有效久期對沖 他說在小的平行變動的時候可以用標(biāo)紅的公式，這個意思也就是說 公式里的久期不包含有效凸度的值對么？如果要是韓權(quán)的債券較大幅度變動情況下，怎么對沖？
請問老師 這道題的考點是什么。?？嫉臅r候思考了十分鐘也沒做出來so sad。 好像是用久期作為加權(quán)算市值？但是您看5年期的債券不是零息債券 久期不是5怎么能用5加權(quán)呢，不懂。求解析 謝謝
老師想請問久期和凸性的關(guān)系，這兩個分別是什么意思以及他們是如何聯(lián)系在一起的呢
這道題在求mean=A1—L1的時候為什么沒有考慮修正久期，前邊兩道題都考慮了哦……
有一個公式長得很像△y對股價p的久期和凸性變動公式，但是第二項變成+0.5的那個是什么公式？
題目里凸性變大，從5%——6%，用久期和凸性估計的值明明小于Actual啊，和畫的那個圖不符合
這道題麻煩老師再看下，D選項的前半句對不對？將現(xiàn)金流映射到久期籃子 沒任何毛病啊
請問如何判斷求出來的是Mac.D 還是Modified D, 有一些題目直接通過(deltaP/P)/deltay求出來久期
老師最后一問是不是跟久期什么的無關(guān)啊，那怎么快速篩選出這種無用條件呀
老師，第425題答案這個結(jié)論怎么理解？為什么YTM低于6%，就偏向于找久期短的呢？而且要高coupon？謝謝
請問老師，coupon越大，DV01越大么？(我理解的是coupon越大，使前期現(xiàn)金流越大，所以久期減小，成反向變動)
老師 這個沒有賣出債券 不是應(yīng)該還有久期嗎 這里面只對沖了delta，應(yīng)該還有D和伽馬呀
負(fù)凸度能說明什么問題，哪些東西是負(fù)凸度的，這個知識點一般怎么考，負(fù)久期呢有哪些。
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